SG-Анализ (SG-Analysis / PF-Analysis)

это ГазПром; конечно, самое интересное, что происходит на самом большом масштабе — на 4м; пока очевидно, что вниз, но на 3м видно, что намечается разворот 4го, т.е. разворот 3го уже произошел и пока не видно помех к развороту 4го вверх, а то приведет к уменьшению амплитуды колебаний, т.е. может вызвать хороший и устойчивый поток вверх

это нефть; рост на 4м масштабе сам по себе устойчив, хотя и есть слабые признаки дестабилизации потока вверх на масштабе 2 (увеличение амплитуды = ув.А), но они пока не вызывают сильных опасений; но вот конфигурация на масштабе 4 является тоже ув.А с большим качеством, что не является признаком устойчивого процесса, для которого поток должен стабилизироваться, что представить довольно сложно; ну посмотрим; пока «диагноз» — устойчивый рост;

это золото; на 3м масштабе релаксация (успокоение колебаний) после бурного роста прошлых лет; о выходе из этого состояния мы узнаем по пробою конфигурации, т.е. поток должен выйти за существующие границы, определенные красными касательными линиями; ждем

за всех-всех у нас будет S&P500; тут конфигураций поболе: на 4м масштабе рост с ув.А, причем скорость уже аномальная, пробой «по ходу», сужение канала — все говорит о том, что рынок инвесторов «маленечко спятил»; как именно проиходит у него эта болезнь видно на более мелких масшбатах и оказывается, что здесь все довольно устойчиво; признаком выхода из устойчивости будет пробой текущей конфигурации на масштабе, не меньше 2го; а дальше — будет видно 🙂

в заключении подчеркну, что все масштабы для каждого инструмента специально отобраны, чтобы показывать суть процессов; ну и построены, конечно же в соответствии с SG-анализом по Теории Потока Цены с использованием программ, разработанных Сергеем Гладышевым и Александром Емельяновым

поясню, что такое прогноз в ТПЦ, как его делать и как к нему относится

1. прогноз в ТПЦ — это не один из возможных сценариев (наиболее вероятный, как обычно принято подавать), а просто — текущий; т.е. являющийся продолжением уже происходящего процесса в предположении, что возмущений не будет;

2. делается он на основе выделения главного масштаба анализа, построения простой графической модели и определения ее дальнейшего развития;

3. относится надо, как к сценарию невозмущенного развития процесса, что дает нам возможность быстрее понять: есть возмущение, или процесс идет в памках предыдущей модели?

в этом плане приведенный график был не совсем точным: он и построен был не в том масштабе, и процесс разворота вверх еще не начался (а предполагать, что он сейчас вот начнется не было оснований)

поэтому (не отменяя того прогноза), просто приведу его более подобающий вид; заодно будет видно: как делается многомасштабный анализ процесса и станет понятно, что собственно исполнение прогноза еще и не началось, а только намечается (т.е. проноз все еще является слегка преждевременным, хотя и довольно точным (как мы увидим, если никто не прибежит «с кувалдой» молотить по системе и вызывать возмущения)

сектор желтых линий, показанный на графике 2 и на графике 3 — это одно и тоже, просто в разных временных масштабах;  в дальнейшем будем ориентироваться на график 2 — он корректнее

одинаковые участки на разных графиках выделены прямоугольниками одного цвета — это как бы разная фокусировка на представление одного и того же процесса, обработанного фильтрами SG с разными параметрами (аналогичными разным группировкам по времени)

когда я пытался объяснить, в чем состоит предлагаемый подход к анализу временных рядов,  меня спрашивали: а почему бы тебе не анализировать (какое-то) среднее значение, ну и его среднеквадратичное отклонение? и я отвечал: а оно измеряет то, что мне нужно — существенно хуже: и высокочастотные колебания гасятся плохо, и среднеквадратичное отклонение — не отражает реальных границ.

пример про различие в анализе среднего значения и граничных величин;
предположим, что мы наблюдаем за температурой больных (поступающих или лежащих в городской больнице);
измеряя среднюю температуру, мы получили увеличение ее на 0.1 градуса при среднеквадратичном отклонении в 0.5 градуса; получается, что 0.1 — это незначительное отклонение в пределах “допустимого”; однако, оно может быть вызвано, например, тем, что в больницу поступило 10 больных с температурой 40; или что у 20 больных температура выросла с 38 до 40; в обоих случаях это может означать начало эпидемии; а вот изменение среднего на 0.1 без изменения крайних значений — само по себе ничего не означает;

или легко представить ситуацию, когда изменения среднего может и не быть, а вот крайние значения — “разошлись” в разные стороны; или может быть сильное смещение среднего и наиболее вероятного, но в границах диапазона, — тоже не означает наличие изменений в состоянии системы;

к чему этот пример? а к тому, что если определять не среднее значение, а границы (диапазон) и построить его изменение во времени (т.е. канал), то можно уловить начало каких-то процессов существенно раньше или даже просто — определить.