если ты что-то сделал — это скорее всего ошибка
если ты ничего не сделал — это тоже скорее всего ошибка
если ты сделал что-то правильное, то скоро станет ясно, что это была ошибка
ты не можешь обмануть рынок, ты можешь только обманываться
вот и выиграй в таких обстоятельствах 🙂
известный эффект: открыть позицию в правильную сторону — страшно, выдержать правильную позицию — страшно ужасно! (я раньше писал про то, что можно вытерпеть убытки, но нельзя вытерпеть прибыль)
поэтому, когда при анализе определяешь, куда страшно открыть позицию — это и есть лучшая оценка направления дальнейшего движения
а как цена (т.е. рынок) знает, куда страшно? ведь котировальной машине не страшно, она же даже не машина, а процесс, т.е. вообще недушевленное существо, хотя я его себе представляю именно как живое существо, поедающее приказы, которое все тянут в свою сторону, от чего оно болтает головой с открытой пастью и съедает все, до чего может дотянуться (или его могут дотянуть)
«поедает» — потому что от каждого исполненнного (съеденного) приказа этому существу становится лучше — чистые рефлексы
так вот, про направление «страха»: обычно люди, высталяя приказ (открывая позицию), ставят так называемый «стоп» — приказ, определяющий максимально допустимый размер убытков; естественно, что стопы ставятся с той стороны, с которой страшно, и естественно — «машина» знает про стопы
ну вот и все
если страшно в обе стороны (и стопы стоят с двух сторон), то можете быть уверенными: процесс пойдет в обе стороны: сначала в одну, а потом в другую
запрет на покупку в минимуме и продажу в максимуме
так вот, запрещено даже подумать, что ты это сделал (не обязательно сделать), т.е. экстремум можно только тупо угадать в результате большого количества (затратных) ошибок
откуда она возникает? почему страшно, если тебе дают, и не страшно, если у тебя отнимают?
видимо, это фундаментальное свойство системы, где меньшинство обыгрывает большинство
цена может болтаться и «никого не трогать», но сильные движения, сносящие большинство, всегда происходят так, чтобы встать в нужную сторону было страшно, а в ненужную — нет
тогда задача меньшинства выполнена
Теория Потока и особенно анализ аномалий, позволяют определить это правильное направление, но не удается избавиться от страха
так и надо с ним «жить»
это единственный вариант
наверное нет, скорее все тоже следствие Теории Потока: в результате резких движений возникает «разряжение» в потоке и система стремится заполнить эту «пустоту»
причем, стремится сама — не обязательно наличие внешних управляющих сил, а внутренние силы она приведет в действие сама
т.е. для реализации идеи окон Овертона не требуется наличие разумных носителей и проводников идеи: они «родятся» по ходу дела
применительно к бирже: вместо старой версии «возвращения значения к среднему» (return to the mean), которая была уже скорректирована в рамках первой версии Теории Потока, возникает формулировка, созвучная «заполнению GAPs» — система стремится заполнить ценовой диапазон, пройденный слишком быстро, или даже вернуться назад, к состоянию до возмущения
это в обещм-то характеризует свойство упругости, эластичности системы
стоит витязь на распутье и читает надписи на камне:
«налево пойдешь — пиздюлей получишь
прямо пойдешь — пиздюлей получишь
направо пойдешь — пиздюлей получишь»
чешет от себе репу, а тут сверху голос:
«выбирай быстрей, а то прям здесь получишь»
ошибка любого тейдера в том, что он хочет считать себя маленьким и не влияющим на рынок (как удобнее и проще); и даже если это так, то он забывает, что он маленький, но вкусный! 🙂
а лицензия на охоту продается на всех сразу, без разбора, в том числе и на каждого маленького конкретно
любопытно: похоже, что всю динамику цены можно определеить простым правилом: никто, кроме ММ не имеет право покупать в миниуме и продавать в максимуме (степено локальности которых — это отдельный вопрос и зависит от многого)
но удивительно, что этого правила достаточно, чтобы всегда обыгрывать всех пришлых
=============
следствия:
а вот покупать в максимуме и продавать в минимуме — это как раз можно и приветствуется (последний лох — важный участник многих баталий)
поэтому усиливая свою позицию против потока его можно тольок усилить, но не остановить
рынок акций — т.н. ночными разрывами: скачками цены как бы «за ночь», когда цена открытия следующего торгового дня значительно (на 10-20 и более %%) отличается от цены закрытия и разрыв не заполняется впоследствии; получается «дырка» и скачек цены с нарушением условия связанности; (объяснение в индустрии: это как бы отработка новостей, пришедших, пока рынок был закрыт; на самом деле — способ снятия сверхприбыли, удержания всех в страхе и еще много полезных для рынка функций)
форекс, который формально имеет возможность скакнуть только 1 раз в неделю (вместо 5 на рынке акций) использует другой, не менее эффективный метод, который можно применять сколько угодно раз и когда угодно: это чудо природы — каналы «нулевой» толщины, вероятность случайного возникновения которых уверенно равна абсолютному нулю 🙂 это на 200% продукт «машинной технологии» — применения компьютерных высокоскоростных и оооооочень умных программ (не помню, писал ли я где, что в разработаку этих программ за последние пару десятилетий были закачаны все умные мозги мира, клюнувшие на хорошую порцию презренного металла; поэтому это САМЫЕ умные программы мира)
так вот, эти «ниточки» способны «взять» за минуты-десятки минут дневную норму изменения цены и являются вопиющими аномалиями; если их игнорировать — не удержать риски, а чтобы не игнорировать — надо иметь совершенную машину контроля в он-лайн, что для частника предельно сложно; поэтому некоторые брокеры предлагают удвоить ваш счет при внесении депозита: они твердо знают, что ничем не рискуют: обратно вы средства не выведите никогда 🙂 потому что нечего будет выводить; это бесплатный шоколад
SG-Анализ (SG-Analysis / PF-Analysis) 