метод проб и ошибок на рынке

котировальная система ( т.е. то, что обычно называют биржей) делает многочисленные пробы, чтобы установить «правильную» цену (точнее в соответствии с Теорией Потока Цены «найти диапазон»)

а обычные участники (иногда почему-то называемые гордым именем trader), глядя на эти попытки и страясь заработать, совершают многочисленные ошибки

все включено!

с определенной точки зрения можно свести разработку стратегии поведения на бирже, как выбор какого-то соотношения между доходом и риском; точнее: между потенциальным доходом и потенциальным риском; обычно разработчики стремятся увеличить это соотношение для своих стратегий; это можно сделать за счет увеличения числителя и уменьшения знаменателя;

есть две процедуры при работе на бирже, которые ограничивают потенциальный риск: постановка приказа на закрытие позиции, если убыток по ней превысил заданный уровень, — stop-loss и постановка приказа на закрытие позиции при достижении заданного положительного результата —  take profit; первый не дает получить плюс вообще, а второй не дает получить его слишком большим;

интересно, что можно воссоздать все колебания рыночных цен ТОЛЬКО из условия, чтобы ЛЮБОМУ непрофессиональному участнику были основания и возможность исполнить оба вида приказа; т.е. если цена пошла не туда — закрыться с минусом, а если пошла туда — то получить плюс не больше заданного, т.е. в среднем уменьшить плюс;

это обеспечивается тем, что цены совершают колебания ВСЕГДА находясь сразу в двух движениях: вверх и вниз; ведь по сути, никому из организаторов бирж не имеет никакого (!) смысла изменение цены, кроме как затем, чтобы дать возможность остальным открыть и закрыть позицию по двум вышеописанным видам приказов;

и ВСЯ индустрия, включая не только аналитиков и всех делающих новости, но даже теоретиков, разрабатывающих рыночные модели (критерий прост: все, кому платят пусть даже Нобелевскими премиями, автоматически работают на индустрию) выполняет одну простую функцию: привлечь участников потенциальными доходами и напугать реальными рисками; т.е. заставить совершать действия, ошибочные в самой постановке задачи: увеличить соотношение доход/риск

мда, длинно, ну ладно, про стереотипы коротко не получается, слишком все запущено

а при чем тут Теория Потока Цены? при том, что она позволяет осознанно сформировать стратегию, не максимизирующую доход/риск и являющуюся при этом устойчиво доходной

так почему же цены колеблются?

ответ прост: потому же, почему и «звезды зажигают»: «потому что это кому-нибудь нужно» 🙂

новости, коих на рынок сыплется немерянно, есть плановые и внеочередные, если специально выпущенные и действительно слкчайные, есть заказные и выданнеы «с дуру», есть с любым содержанием правды — от минуса (полное сикажение) до аж 50%; а если вдруг новости перестают сыпаться — их придумывают в виде слухов или просто обходятся без них («случайно» нажатая кнопка может дать такой же эффект, как и выступление Бернанке;

так вот эти новости вызывают реакцию инвесторов; это официальная версия; на самом деле все не так: новости в 99,999999999999999% случаев используются котировальной системой, чтобы загнать цену зха границу текущего канала и чем больше масштаб канала — тем лучше; если это удается, то такое отклонение вызывает лавину: срабатывание стопов (чтоб вы знали: стоп-лосс для всех кормящихся на рынке — наилюбимейшая вкуснятина; ибо приказ обычно ставится с такой формулировкой: «закрыть позицию по ЛЮБОЙ цене», а кто решает, какая она в этот момент времени? да тот, кто получит от этого прямую выгоду — так что можете не сомневаться — вам закроют по исключительно правильной цене 🙂 )

что-то уже длинно получается, а еще только утро

так вот: перепродать, потом перекупить, так и будем болтать цену собирая при кждом проходе свой небольшой гешефт (раззмером во мноооогие  миллиарды за год)

еще бы надо написать, как именно происходит запугивание, что такое «точка стараха», как поддерживается стереотип, что надо ограничивать риски, и как именно, и почему «только так», ну и т.д., но это уже техника

они, конечно, ссуки, но умные

я про двух клоунов из Motley Fool

«ссуки продажные» — потому что старательно и очень шумно работают на индустрию, за что им хорошо платят

ну а умные, потому что действиельно все правильно понимают; например, в кризис 2008 года они кричали, что надо покупать, потому что это «life-time opportunity» и были совершенно правы

из последних перлов: «end of made-in-China era», конец пластиковых карт и энергетического пойла

советы они дают хорошие, но воспользоваться ими нельзя

можно попробовать раз-другой, а на третий  — отдашь им деньги в управление, чего собственно они, абсолютно не скрывая, добиваются

и станешь обычным заложником индустрии и обычных управляющих

Why trend is’t your friend?

According to my concept:
all «common sense» trader’s rules and laws is a fake

further more they may be used in invert form to create a good stable working system (all common words must be replaced)
as sample : trend is your enemy: why?

it’s simple because there is no working system that allows you to stay on trend and not lose more in case of trend absence

that’s all

P.S. «nobody is your friend» — this is a best concept for work in the market and to survive in any kind of jungle

о практике применения Теории

сначала, почему так сложно оказалось применять Теорию: потому что она слишком много объясняет (практически все изменение цен) и от этого полного понимания становится опять мутно; я давно уже понял, что слишком много знаний — вредно; но вот выбор оптимального «набора знаний» занимает много времени и сил; сейчас уже можно что-то подытожить

что оказалось самым важным при практическом применении (все работает только для ликвидных рынков, на неликвиде, типа большинства акций цена- полностью управляется ответственными за это участниками  на основе послеторгового анализа открытых остальными позиций (информация доступна «кому нужно»; «что охраняем — то и имеем»):

1. в невозмущенном состоянии цена заполняет канал, а после возмущений стремится вернуться в предыдущий канал;

2. локальная скорость является величиной ограниченной и имеет характерное значение

3. увеличение амплитуды расшатывает канал, но система стремится подавить эти возмущения и сохранить канал

4. внутренняя структура канала позволяет уменьшить запаздывание сигналов и отсеять часть «подозреницй на разворот»

очень ползной оказалась простая геометрия: измеряя параметры колебания можно найти оптимальный масштаб представления процесса, который будет и глазу красив

может, еще допишу

Queen & Market

I want it all, I want it now

это не бывает — «все и сразу» противоречит принципу неопределенности

в любом с лучае, если дают сразу и много — надо брать и уходить, а то отнимут 🙂

Show must go on

а это — пожалуйста, биржа затихнет после окончания жизни на Земле: или компьютеры будут доигрывать начатые партии, или одичавшие трейдеры доторговывать костяшками и камушками, это уж как игральная карта ляжет

 

почему иногда кажется, что рынок играет лично против тебя?

вопрос непростой и ответ получается комплекный:

1. иногда действительно «кажется»

2. иногда не рынок против тебя, а ты против него; т.е. зоны совершения действий не случайны, а как бы предлагаются рынком для всех желающих

3. кажущаяся высокой, а на самом деле сильно ограниченная, ликвидность большинтсва инструментов определяет довольно большую ширину «естественного» канала, что создает возможность свободного и законного «манипулирования» ценой; т.о. проявляется влияние на локальную траекторию конктретных действий: без Вашей конкретной операции она была бы немного другой;

4. не надо писать иллюзий: профессиональные участники рынка питаются непрофессиональными (*); и как в любой игре на деньги, здесь все средства, приносящие прибыль — хороши; так что если надо составить модель поведения конкретного трейдера — будьте спокойны: и сотавят, и запрограммируют, и учтут, и разденут; нес тоит забывать, что Вы всегда играете с открытыми картами, а «они» — как получится

(*) — «биржа — это специальным образом организованная среда для перераспределения капитала в пользу сильных» ( (c) SG 2012 🙂 )

с т.з. действий котировальной машины, стремящейся пробить все стенки и проверить все уровни, реакция на поставленный лимит, как на раздражитель, вполне естественна: надо проверить, что за ним: пустота или стенка; а пока проверяешь — возникает пустота с другой стороны; и т.д.

========================

конечно же, все мои Законы и Теоремы — это про свойства котировальной машины, образующей динамику цены; она как удав, стремящийся сожрать все приказы; и когда он начинает болтать головой слишком далеко и  быстро, включаются механизмы самохранения, ибо глова может и отлететь ненароком 🙂

боле того: по характеру разворота можно понять: это отражение от стенки или пружина натянулась слишком сильно и утащила голову назад; если

как работает зазывательно-обдирательная машина рынка

знакомтесь: LUXR — сто-то из медиа-индустрии для богатых (эх, жалко я брошюрку выбросил в следующий раз оставлю и покажу); красивая такая блошюрка, в красках и картинках объясняющая, почему именно LUXR должен стоить через год стоить в 100 раз дороже (приблизительно); ну казалось бы, в таком случае: возьмите, да и купите сами! НО! если они купят все сами, а цена по каким-то причинам не вырастет, то они проиграют — потому что продать некому будет! а если они купят не все, а остальное продадут другим (по большей цене), то они выиграют в любом случае!

но это еще только первая часть истории: вторая видна на графике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрелкой показан момент получения мной брошюрки с призывов затариться этим добром по полной; дальнейшее — понятно

но и это еще не все: если запастись «золотым ресурсом» работающего на бирже, т.е. терпением, то мы увидим вполне вероятно и небо в алмазах;

я вернусь к этому субъекту через несколько месяцев — посмотрим

самый необычный экземпляр в паноптикуме

это я так уважительно-уменьшительно про одного телефоннного знакомого, выпавшего на меня неизвестно откуда и туда же и канувшего; я мысленно называл его «дед», а реальное имя — стерлось

он «работал» сидя на кровати в спальне; смотрел в телевизор и слушал; там же стоял и компьютер; он звонил любым людям и предлагал им управление, заманивая 50% в год с разделом 50/50, но на его условиях: «либо вы даете мне делать все, что я хочу, включая полный слив ваших денег, либо мы не работаем»; проблем с клиентами не было; (к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»: «Андрей, хочешь миллион? — ДА!!!» )

позиция к рынку и операциям была такая: цена все равно придет ко мне, я ее вижу! (прям как спустя годы в Аватаре, т.е. чувствую и понимаю)

мне все оворили: ну что ты с ним разговариваешь? это же ничего тебе не дает! «все», как обычно, ошибались;

я у него учился; учился думать «не так» и смотреть не так; собственно это пожалуй, был самый серьезный камень в стену из навязанных стереотипов;

сейчас есть инструментарий, позволяющий лучше видеть и применять свое видение