Архивы автора: sganalysis

живу я здесь, т.е. I live here

как и зачем возникает «Gap and Trap»

известная на рынке акций ситуация: утром с рахрывом (gap) вверх, а потом вниз (trap для тех, кто покупает на открытии)

пример 11 июня 2012: сильно вверх идти нельзя — возникнет дестабилизация системы, и на хорошую новость нельзя не отреагировать; вот и получился прыжок вверх прям на открытии рынка и потом вниз-вни-вниз, даже ниже открытия, выполняя тем самым обе установки одновременно;

ну а то, что при этом весь народ, прям и бытсро реагирующий на новости, оказался в мнусе — это побочный эффект; тем более, что в минусе окажутся только те, кто закрыл купленное с убтком, а имеющие достаточно терпения или не контролирующие ситуацию вообще, — те будут в плюсе;  только чуть позже

т.о. система ради сохранения стабильности потока и самовыживания идет на такие вот ухищрения; и уже сегодня рынок пошел вверх и «отыграл» половину вчерашнего падения

в результате картинка осталась гладкой, каналы не деформированы и потоки просматриваются по-прежнему четко

вот такая вот «вечная молодость», как поет Серега Чиж

еще о каналах и линиях

основное отличие подхода: вместо «выбросим или придадим очень большой вес вылетевшим значениям», что-то среднее

канал получается не жесткий, но и не заполненный на 100%; остаются зоны, где цена могла бы быть, но из-за общей динамики «не успела»; т.о. явно предполагается множественность вариантов той реализации, которую мы видим, и делается попытка восстановить весь набор

это м.б. кажется мелочью, но в ней заключены иные ответы на принципиально важные вопросы: «как относится к результатам наблюдений (измерений)? насколько «серьезно» надо их воспринимать?» (математически это определяется весом, присваиваемым величинам)

Теория Потока, как и нечеткая логика (Fuzzy Logic), дает «мягкий» ответ на этот вопрос для крайних значений: «важно, но не всегда и не совсем», — и меняет отношение к тому, на чем основана современная статистическая обработка: среднему значению и наиболее вероятному значению, — до полностью «наоборот» — для определения потока эти величины  «значения не имеют»

Вот, собственно, и вся суть 🙂 one more time

о масштабах: как и зачем я придумал равные бары?

я придумал равные бары, как средство коррекции шкалы времени в процессе поиска решения для выравнивания формальной скорости и/или ширины канала (что связано, конечно) (оказывается методические основы изложены уже были здесь )

это все делалось в русле модели разной скорости протекания процессов, т.е. разного внутреннего времени

оказалось, что один из приемов для коррекции времени — это коррекция правила формирования баров, т.е. построене баров равной высоты (или просто «равные бары» (РБ), или Equal Range Bars = ERB)

в последствии я узнал, что их уже придумали (прямую ссылку не удалось найти, косвенно: Vicente Nicolellis — трейдер из Бразилии), но для другой цели и с техникой построения каналов их никто не применял, и каналы на ERB получаются существенно четче; а равные бары сами по себе еще не приводят к конечной цели (ну, это, надеюсь, знают все, кто попробовал), know how — не в этом, а методике примения

===============

некоторые следствия применения равных баров:

1. прямая в координатах РБ не является прямой в координатах обычного времени

2. с будущим еще хуже: продление прямой вправо от последнего бара как бы теряет смысл, ибо неизвестны хараткристики сжатия-растяжения времени, т.е. оси «времени» еще как бы не существует; поэтому например, проверить правильность прогнозов довольно сложно: программа визуализации перестроит проведенную в будущее линию

3. но прогноз все равно не нужен: и так понятно, что есть всего 2 варианта развития событий:  продолжение канала (с прежней скоростью) и разворот канала (со скоростью предыдущего участка канала в том же направлении); условия в «()» являются хорошей оценкой скорости

4. еще одно следствие: колебания на каком-то  масштабе любой формы и комбинации направлений для следующего масштаба является «всего лишь» заполнением канала (т.е. вверх-вниз и вниз-вверх — это одно и тоже для большего масштаба); в этом плане понятно, что изменение цены, например, со вчера по сегодня не имеет отношение к текущему направлению; все профи это знают; но тем не менее в массы внедряется именно этот одурачивающий прием  донесения информации: «сегодня цены выросли аж на 1.5%»; ах как зашибись! 🙂

ну и примерчик для красоты и наглядности

верхние графики — это 2 шкалы равных баров («шкала» у них — это высота бара в единицах измерения) и обычный график с группировкой по часам — 4 часа; наметанному глазу сразу должно быть понятно, что верхние — поглаже и почетче

Price Flow Theory: the reliability of the configurations

In common terms it is about the Support and Resistance Lines, but in PFT it is wider and refers to the reliability of the micro (local) graphical model.

Example: scale 3 shows us sharp Amplitude Increase but lower tangent became unreliable and can’t be Support Line (and market confirms it by easily penetration through that line). But at scale 4 lower tangent is more reliable and may be a boundary of the real channel.

In general words, the last tangent in configurations with Amplitude Increase can’t be a good estimation for the channel.

там, где кончается Физика и начинается Маразм

Многократно приходилось слышать и читать такие утверждения: «если бы мы знали все действия всех участников рынка, мы могли бы восстановить все совершенные сделки» или «движение цен на финансовом рынке является строгим закономерным результатом внешних воздействий. Если бы была возможность знать все без исключения внешние воздействия и общую формулу, то можно было бы составить прогноз со 100-ной гарантией» (тут я даже источник могу привести http://forum.mql4.com/ru/9321/page3).

С моей т.з. такая постановка вопроса выглядит приблизительно аналогичной таковой: «для того, чтобы понять, как работает пылесос и его использовать, надо сначала построить распределение пылинок в доме с полем скоростей, которое позволит делать 100% прогноз перемещения пыли по исследуемому объему».

Теория Потока Цены как раз дает возможность на интегральном уровне (т.е. не выясняя траекторию каждой отдельной частицы) определить, куда идет поток в целом и какие у него характеристики, меняются ли они и т.п. (Почему этого достаточно и достаточно для чего — это другой вопрос).

И это (ТПЦ) — не один из вариантов. Это тот самый правильный подход, который может дать правильный ответ, ибо аппарат анализа должен быть адекватен процессу. А в нашей «науке о финансах» зачастую исследования вызваны желанием применить (или притянуть за уши возможность применения) тот подход, который хорошо знаком автору (или который он сам разработал для других областей науки). А рынок — он что? Он и знать не знает про это, и знать не хочет. А вот про свои потоки он знает очень даже хорошо. И использует это знание на полную катушку 🙂

Аддитивность процессов и их каналов — третья Теорема SG

В общем виде: кусочно-линейное преобразование набора связанных процессов является связанным процессом.

На практике «кусочно-линейное преобразование набора» — это управление портфелем инструментов, при котором каждый из компонентов может быть сложен в портфель с положительным, отрицательным или нулевым весом.

Следовательно результат работы управляющей системы по портфелю инструментов (equity) будет хорошо описываться каналом.

Два примера, где приведены каналы инструментов (в светлых окнах) и результат управления (equity), также описываемая каналом (на верхнем примере — два канала разной ширины, на нижнем  — один). Стрелками показаны моменты включения и выключения каждого инструмента из портфеля.

Каналы, построенные для equity настолько таких же свойств, что и каналы для инструментов, что к ним можно применять весь подход Теории Потока.

Вообще-то правильнее наверное будет говорить об аддитивности процессов: кусочно-линейное преобразование связанных процессов является связанным процессом, а отсуда уже следует и то, что каналы будут хорошо описывать результат.

Вот и картинка про это: минутные бары для нескольких процессов и их кусочно-линейного преобразования (equity) и свертка в канал для equity.

Черные на белом — это валютные пары, зеленая на черном — это линейное преобразование, коричневый канал на болотном — это свертка в канал.

Джованни Скиапарелли биржевого рынка

я вот все думал, что мне так упорно напоминает мое открытие потоков цены; и вот наконец-то оно пришло само: открытие каналов на Марсе

я думаю, что в скромности  мне не отказать 🙂

ну а чтобы не быть голословным и подчеркнуть реальную всеобемлемость Теории Потока, еще раз покажу каналы в деятельности Центрального Банка России (вот уж кого нельзя заподозрить в подыгрыше с одной стороны и в неучете только своих собственных интересов с другой).

 

 

 

 

 

 

 

Все дребезжание на масштабах 1-3 никак не влияет на поток в канале на масштабе 4 — главном в данное время. Торжество Теории.

 

«the space» is a fake

Actually there is no «space», actually in the most cases there are 2 most probable scenarios and their less probable variations. This must be already obviously for attentive readers.

The more you take into consideration the PFT the clearer will be the picture of changes in price and so it will be easier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цены на нефть

я тут пожелал ценам на нефть падать, потому что  это соотвествует наиболее вероятному сценарию (масштаб 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

однако, хрен с ним, со сценарием-то, пусть растут, и пусть «они» падавятся, ибо когда цены на нефть падают — то становится еще хуже

 

few charts for May03

S&P-500

 

AAPL