Стереотипы — вредные штучки или не-бизнес модель трейдинга

9 февраля, 2012 – 19:33

Этот текст был написан давно (более года, наверное) и даже «опубликован» на форуме. И даже получил какой-то отклик. И стало понятнее, почему для биржи антиреклама — тоже реклама. Однако об — этом в следующей заметке. ——————-

Прочтите дальнейший текст, посмейтесь над шутками м поймите, что это все написано для того, чтобы вы играли. Не выигрывали, а именно играли. Тогда индустрия, к которой принадлежит и автор текста, будет в выигрыше.
А потом прочтите другой взгляд на рынок и про то, что на нем правильно делать.

(я даже не помню и не смог найти, на каком сайте я взял эту подборку, но она типична; и автор ну так красиво высветился, что пройти мимо было просто нельзя;
причем в начале пути я честно верил в такое вот)

«Рекомендации FX-трейдерам
Прекрасно понимая, что каждый трейдер является самостоятельной личностью, обладает необходимыми знаниями для работы на рынке и считает себя — возможно, вполне основательно — прекрасным специалистом в области валютной торговли, мы все-таки воспользуемся правом дать несколько полезных (или шутливо-бесполезных) советов.

Эти рекомендации накоплены человечеством за несколько десятилетий существования валютного рынка и более сотни лет развития фондового рынка.

1. Внимательно проанализируйте рыночную ситуацию перед входом в рынок.
Для такого анализа вы можете использовать богатый инструментарий технического анализа либо фундаментальные показатели развития мировой экономики.
Критерием выбора существующего метода анализа либо разработки нового метода является его практическая эффективность. (Если вам помогает гадание по гусиной лопатке или на кофейной гуще, вы вполне можете использовать и эти «аналитические» способы.)

2. Не открывайте позицию против движения рынка. Поскольку валютные ресурсы крупных участников многократно превышают размер вашего счета, вероятность выиграть в противоборстве с основной массой участников валютного рынка минимальна.
(Конечно, если вы Джордж Сорос или арабский шейх и ваше состояние исчисляется миллиардами долларов США, к вам этот совет не относится.)

3. Открывая позицию, выставляйте ордер stop-loss, который в случае неудачи ограничит ваши убытки приемлемой для вас величиной.
(Если ваш девиз: «Тормоза придумали трусы», пропустите данный пункт.)

4. Не работайте с максимальным «плечом». Вероятность быстрого получения большой прибыли равна вероятности столь же быстрой потери ваших денег, особенно при пренебрежении советом № 3.
(Хотя и существует правило «хранения всех яиц в одной корзине», его непогрешимость пока научно не доказана.)

5. Открыв позицию, хладнокровно действуйте по намеченному плану.
Если ситуация развивается не так, как вы планировали, закройте текущую позицию и обдумайте новую стратегию действий.
(Достичь необходимого хладнокровного отношения к происходящему помогает употребление бокала хорошего вина или бутылки пива, однако не стоит этим злоупотреблять, особенно в рабочее время.)

6. В случае закрытия позиции с убытком следует успокоиться и детально проанализировать причину неудачи. (Крушение компьютера, битье посуды или использование ненормативной лексики в течение получаса не активизируют аналитических способностей — проверено на практике.)

7. Относитесь с осторожностью к использованию «автоматических программ» по выработке торговых стратегий, особенно если они имеют закрытую конфигурацию.
(Реальная эффективность подобных систем привела бы к многократному увеличению населения княжества Монако, чего пока не наблюдается.)

8. Не следует пренебрегать аналитическими прогнозами, публикуемыми различными агентствами и трейдерами.
При этом стоит использовать подобную информацию лишь с целью ее глубокой критической оценки и выработки собственной точки зрения на развитие рыночной ситуации.
(Если у вас появится конфиденциальная информация от высокопоставленного источника в Европейском ЦБ или Федеральном казначействе США о готовящейся интервенции, разместите, пожалуйста, ее на нашем «Форуме».)

9. При работе на рынке рекомендуется вести журнал заключенных сделок и журнал ордеров.
В особенности это относится к тем, кто работает по телефону.
Это позволит вам не забыть о заключенной сделке, открытой позиции или размещенном ордере.
Вы также можете записывать свои наблюдения за рынком, мотивы принятия того или иного торгового решения: значения экономического индикатора, наличие сигнала технического анализа и т.п., что позволит вам в дальнейшем совершенствовать свою методику работы.
(Кроме этого, вы можете записывать прогнозы погоды, основные события, происходящие в мире, анекдоты и т.п. Конечно, для торговли это совершенно не нужно, однако может в будущем пригодиться при написании мемуаров.)»

=============================================

посмеялись? ну теперь давайте разберемся серьезно
во-первых, почему ребята на сайте, так весело все написали?
да потому что они — брокеры, а брокер на рынке при хорошо организованной работе живет довольно весело: вы тут торгуете, а денежки идут.. брокеру — всегда
это не к тому, что бизнес брокера гаратнированно прибыльный, но ваша торговля может легко приностить вам убытки, а вот убытки брокеру вы принести смочь не должны (и это не значит, что я против брокеров — нет, сам был — хлеб не сладкий)

а теперь по пунктам разбираем и пишем Альтернативу:

«1. Внимательно проанализируйте рыночную ситуацию перед входом в рынок.»

несомненно! (классное отрицание получилось!) но не питайте иллюзию, что все обычно анализируемое пригодно именно для Вас; «что-то пригодно для кого-то» — будет точнее; более того, Вы не знаете, какой процент дезинформации Вам запихнули в глаза и уши!
что важно: чтобы Вы понимали, что происходит, и чтобы Ваше понимание давало возможность понимать и дальше; а это легко проверяется даже без специальных средств,

давайте сформулируем так:
1А. как только Ваш анализ дал Вам понимание — начинайте действовать
(что такое «войти в рынок» в таком случае — это особый разговор).

«2. Не открывайте позицию против движения рынка.»
движение движению рознь; все хорошо знают, что иногда именно «игра против» и есть самый лучший вариант;
переформулируем:
2А. старайтесь понять, кто с вами и кто против; лучше все-таки быть на стороне сильного или по-крайней мере набирающего силу и если следовать, то уж за ним.
а не за каким-то мифическим «трендом»

«3. Открывая позицию, выставляйте ордер stop-loss, который в случае неудачи ограничит ваши убытки приемлемой для вас величиной.»
ну здесь целую лекцию можно прочесть, насколько все не так
3А. никогда не ставьте фиксированный стоп-лосс (а заодно все приказы, способные вызвать маркет), используйте другие способы ограничения риска
стоп-лосс — это гарантия проигрыша;
нет более легкого способа все проиграть, как череда стоп-лоссов; торгуйте так, чтобы не было «неудач»
защита прибыли, трейлинг — это все подарки пираньям

«4. Не работайте с максимальным «плечом». »
то, что называется MoneyManagement\ом должно быть, но оно не обязательно
порекомендует такое;
4А. капиталом надо управлять
как? — это предмет особого разговора и ответ зависит от применяемой схемы (тактики, техники) управления

«5. Открыв позицию, хладнокровно действуйте по намеченному плану.»
ну не обязательно так строго-то! многие не могут делать именно этого
и слово «открыв» предполагает, что это именно Вы ее открыли, а это уж совсем не обязательно
давайте по-другому:
5А. получив выполнение своего приказа, продолжайте анализировать ситуацию и следите за своим пониманием и самочувствием
— больше делать нечего

«6. В случае закрытия позиции с убытком следует успокоиться и детально проанализировать причину неудачи. »
убыток сам по себе — ничего не значит вообще
ну вот вообще, и все тут
и положительный результат тоже
6А. следите, чтобы Вам все время было понятно и интересно,
а результат будет следствием

«7. Относитесь с осторожностью к использованию «автоматических программ» по выработке торговых стратегий»
относитесь как-то или не относитесь никак — это не важно
7А. хочется что-то попробовать — ну пробуйте, если Вам интересно
если Вы мазохист — то все равно ничего Вашему счету не поможет, если Вы хотите чего-то другого — то тоже получите это
рынок всем все дает, что они просят, ну как Гурвин — великий и ужасный

«8. Не следует пренебрегать аналитическими прогнозами, публикуемыми различными агентствами и трейдерами.»
где-то уже это было: Вы не в состоянии отичить дезу от правды (если таковая вообще существует)
если вы торгуете на новостях — ну и торгуйте
если Вы торгуете по графикам и знаете, что через полчаса произойдет событие и точно потрясет мир — то желательно выйти наверное в деньги или наоборот войти по-крупному — это
8А. все зависит от уровня Вашего понимания и стратегии анализа

«9. При работе на рынке рекомендуется вести журнал заключенных сделок и журнал ордеров.»
9А. следите за самочувствием и самоудовлетворением
а журнал пусть ведет брокер и торговые плафтормы

Автор: sganalysis | Опубликовано в Новый подход к обработке и анализу биржевой информации | Комментарии к записи Стереотипы — вредные штучки или не-бизнес модель трейдинга отключены

Почему на рынке торгуют надеждой?

9 февраля, 2012 – 19:29

Все пришедшие на рынок хотят заработать дармовые деньги, сделать из денег новые деньги. Это естественно возможно. Только не все знают, что они пришли именно за тем, чтобы другие могли воплотить их мечту: сделать из их денег еще большие деньги за счет других. И чтобы новые доноры приходили вновь и вновь, существует невероятно мощная индустрия создания стреотипов. Индустррия настолько мощная, что можно смело сказать: все, что обычный человек знает  бирже и финансовой системе в целом — это неправда.

Примеры стереотипов:

«быки и медведи» — это ну самый идиотский стереотип, который только можно себе представить

«пенсионные фонды служат интересам трудящихся»

«опасаясь каких-то новостей или реагируя на какие-то новости, инвесторы спешно продавали активы»

«биржа существует для того, чтобы компании могли свободно привлекать инвестиционный капитал, а инвесторы могли свободно выбрать объект для инвестиций»

… еще допишу

Автор: sganalysis | Опубликовано в По ходу дела | Комментарии к записи Почему на рынке торгуют надеждой? отключены

Почему большинству людей никакие рекомендации не помогают выиграть на бирже?

9 февраля, 2012 – 19:26

обычно ответ на этот вопрос выглядит так: потому что люди не выполняют эти рекомендации, советы, системы правил и т.п. Тогда можно задать следующий вопрос: «а почему не выполняют?» Рассмотрим несколько вариантов ответов: 1. потому что человек недисциплинирован по своей природе; 2. потому что правила слишком сложны; 3. потому что биржа заставляет совершать ошибки; 4. потому что правила, заключенные в систему, — противоречивы и поэтому невыполнимы

еще допишу

 

Автор: sganalysis | Опубликовано в По ходу дела | Комментарии к записи Почему большинству людей никакие рекомендации не помогают выиграть на бирже? отключены

Хищное животное «рынок»

7 февраля, 2012 – 18:53

— руководство приручения для хронического неудачника (это довольно старый текст, так что терминология еще «та»)

«если Вы совершили 10 неудачных трейдов подряд — значит это кому-то выгодно, значит это не случайно»

сначала я хотел написать, как выигрывать ленивому недисциплинированному неудачнику однако потом понял, что ленивый и недисциплинированный — недостоин собственно выигрывать; поэтому дальнейшее — это для в меру трудолюбивых и дисциплинированных неудачников; особенно большое количество труда и не понадобиться, избыток дисциплины — тоже
проверка себя на неудачника:
1. каждое колебание, в которое входишь — будет корявым, коротким и неустойчивым
2. каждое колебание, против которого войдешь — будет сильным, длинным и устойчивым, вплоть до аномалии вида «раз в жизни»
3. каждое колебание, из которого выйдешь «по ходу» — будет потом таким же, как и колебание «против»
4. все хорошие точки были «вчера», т.е. к оптимальному времени операций всегда опаздываешь
5. часто бывают ситуации вида: «только меня и ждали» (динамика меняется сразу после совершения операции и попадание в локальный экстремум с точностью вплоть до секунд и долей процента)

если это все относится к Вам, если Вы чувствуете иногда, что рынок играет против Вас лично — значит все это написано именно для Вас и оно Вам обязательно поможет
стоит «только» захотеть

из критериев неудачи много чего следует

следствия:
1. что ни делай — на длинном тренде не усидеть, т.е. прибыль «вытерпеть» нельзя
2. убытки можно терпеть сколько угодно и чем дольше терпишь, тем больше шансов закрыться в мин/мах
3. чем длиннее тренд, тем больше тянет встать против него
4. шансов попасть в длинный тренд в его направлении практически нет
5. признаки отупения: нереагирование на самые очевидные сигналы; при этом шоры с глаз обычно спадают сразу при закрытии позиции
6. большинство хороших точек входа пропускаются и это нормально; ненормальным является слишком частое попадание в хорошие позиции и избыточный рост прибыли — это явный признак подыгрывания рынком, значит пора делать передых.
7. когда ты в рынке — ты уже жертва и тебя поимеют; вопрос только в том, когда, насколько и в чем это будет выражаться; м.б. тебе дадут поесть для того, чтобы скормить еще более крупной жертве;
8. рынок усиливает неправильное действие и смягчает правильное; т.е. проиграть при неправильной игре можно больше, чем выиграть при правильной.

причины:
1. рынок, как система игры всех против всех легко самоорганизуется так, чтобы выиграть у тех, кто играет неправильно, т.е. против силы
2. как самоорганизовавшаяся система рынок имеет «интеллект» и хитрость:
он заманивает сразиться с ним в каратэ, показывая, как легко при этом выиграть на малых деньгах, а потом легко же обыгрывает, когда дело дойдет до серьезных денег.
3. поддерживаемая рынком и легко воспринимаемая лохами иллюзия: «с рынка можно взять сколько угодно», а на самом деле с рынка можно взять ровно столько, сколько он позволяет, и ни центом больше
4. «научная формулировка»: для того, чтобы выиграть — надо попасть в фазу с процессом колебаний; это можно; но потом рынок постарается «сбить» фазу и, как бык, скинуть оседлавшего его седока
5. анализ неудачника характерен тем, что вывод зависит либо от направления открытой позиции, либо содержит большой расчет на удачу (которой собственно и нет)

в этом плане рынок устроет также, как все раздеваловки в мире: и картежники в поезде, и наперсточники, и серьезные шулера;
и у всех есть одно важное правило: сначала дать выиграть; немного, чтобы зацепить;
дальнейшая система будет построена на эксплуатации именно этого свойства любой раздеваловки;

как выиграть при таких входных условиях?
1. понять, что вызывает все это
2. научиться другой игре
3. применять наученное

ответы:
1. вызывает все это желание сразиться с рынком в боевом карате
2. учиться игре по принципу ай-ки-до: использовать энергию движения противника в своих целях,
не вступая с ним в контактный бой и особенно в соревнование на удержание ударов
3. изменить постановку задачи: вместо доказательства кому-то чего-то просто стараться прирастить счет
(подмена целей — обычное дело для трейдеров и залог психологических проблем)
и все будет ОК
и очень быстро
теорема о существовании оптимального фильтра
основные моменты техники:
1. находится в рынке как можно меньше времени (для уменьшения вероятности попасть в аномалию и уменьшения привыкания к позиции, возникновения отупения)
2. при открытии и удержании позиции четко отделять «в надежде на» от «в расчете на»; надежда в трейдинге должа умереть первой, еще до открытия позиции;
3. заставлять рынок работать на себя даже в мелочах:
все входы и выходы только по ловушкам (лимит-приказы по цене, лучше рыночной)
приказы на выход ставить сразу после открытия позиции и не жадничать: чем ближе приказ, тем больше вероятность его исполнения
4. если ловушка не срабатывает — то закрывать сразу же, переставив ловушку в зону 99% вероятности исполнения
5. держать открытыми ровно столько позиций, за сколькими можно одновременно уследить: если это 1, ну значит 1; на сказки про важность диверсификации можно пока не обращать внимания; (отдельно о рисках см. в приложении 1)

образы:
рынок играет в игру «любишь — не любишь», а трейдер в игру «веришь — не веришь»;
причем, работают все человеческие правила:
— от любви до ненависти — один шаг;
— кого больше любят, того больше будут недавидеть;
— любимому прощается все, ненавистному — ничего;

ралли — это стадо, несущееся, не глядя вперед; чтобы его остановить, надо поставить большую стенку; сшибая маленькие стенки, стадо только заводится и ускоряется; пробив большую стенку и надорвавшись уже, стадо будет еще нестись по инерции — это самые последние догоняют первых; после рассасывания возникшей каши-малы стадо наконец-таки понимает, что надо нестись в другую сторону или, успокоившись, разбредается;

в джунглях часто выживают те, кто не двигается; движение привлекает внимание жищников; т.е. чтобы выжить, надо либо очень быстро и правильно бегать, либо уметь затаиваться;

тебя повели — ты и повелся 🙂
коготок увяз — всей птичке пропасть
счетчик лохов; индикатор «лохов»; критерий лохости;
желаемое за действительное — колебание на ВЧ воспринимается, как начало колебания на НЧ, что в корне неправильно
too good to be true

игры рынка:
ловля бычков и медвежат на живца: обманки на резком движении;
правило последнего лоха — рынок ждет операции по маркету в самой дурацкой точке и после этого со свистом разворачивается;

представьте, что рынок устроен так:
его дальнейшее движение в большинстве случаев зависит от занимаемой Вами позиции, т.е. рынок старается играть против Вас лично; не все время, но старается, т.е. когда ему не мешают; если это допустить, то получается следующее:
играть с рынком можно только в том случае, если есть мешающая ему (т.е. помогающая Вам) сила, и ТОЛЬКО заодно с ней.

Автор: sganalysis | Опубликовано в Новый подход к обработке и анализу биржевой информации | Комментарии к записи Хищное животное «рынок» отключены

Рынок как физическая система. Анализ и алгоритмы его применения

7 февраля, 2012 – 16:45

за деньги можно сделать многое, а поскольку на бирже очень большие деньги, то сделать можно просто все; т.е. можно так повлиять на рынок, что возникнет любая, наперед заданная конфигурация динамики цены

предположение о модели поведения каждого участника рынка: сначала он будет открывать позицию, потом удерживать, а потом закрывать; время на операцию (открытие или закрытие позиции) зависит от размера (вкладываемого или вложенного) капитала; время на удержание зависит от динамики цены, т.е. от реакции рынка на действия участника;

соотвественно получается модель: участник рынка совершаетс действие и анализирует реакцию рынка, т.е. всех остальных участников; т.о. поведение представляется, как действие системы с обратной связью; соответственно и поведение рынка в целом описывается такой же моделью;

любое воздействие на рынок является импульсным, т.е. имеет конечное время действия и конечную функцию распределения амплитуды; вариантов формы 3: симметричная, с положительным и отрицательным эксцессом

реакция рынка на внешнее воздействие может быть нейтральной (угасание в вязкости и/или шуме), безразличной (скачок цены), подавляющей или усиливающей, что характеризуется знаком обратной связи

устойчивые состояния динамической системы, находящейся под воздествием внешних импульсных сил, инерции, обратной связи, трения (вязкости) и шума:
1. прямолинейное или слабо криволинейное движение
2. колебания с постоянной, увеличивающейся или уменьшающейся амплитудой
3. flat — случайные колебания в диапазоне

в каждом из состояний в выигрыше оказывается какая-то группа участников рынка:
1. инвесторы
2. краткосрочные спекулянты
3. котировщики

еще одна важная категирия участников — обслуживающий «персонал» биржи зарабатывает всегда (на комиссии и предоставлении информационных услуг), но больше зарабатывает при увеличении объемов операций

закон рынка, как системы:
рынок стремится занять какое-то из «стабильных» состояний; время нахождения в стабильном состонии теоретически неограничено, однако существуют участники, которые стремятся перевести рынок в другое состояние;

т.о. рынок — это динамическая система, переходящяя из одного состояния в другое;

время нахождения в состоянии и время перехода (фазовые переходы, скачки)

как выделить состояния, как определить воздействие и предположить следующее состояние?
как измерить параметры системы?
вывод: прогнозированию поддается не столько изменение цены, сколько состояние системы

эффективно использовать удается только некоторые фазы некоторых состояний
цена отражает всю известную информацию?
prices fully reflect all available information
и да, и нет
цена отражает все реакции участников рынка, которые может быть знают всю известную информацию и может быть отреагировали или находятся в процессе, или не будут реагировать вовсе
т.е. между информацией и ценой стоит прослойка участников, реакция которых независимо от их природы является импульсной: от дельта-импульса у мелкого или очень «импульсивного» инвестора до обобщенного вида трапеции у крупного или спокойного инвестора.

физическая модель динамики биржевых цен:
броуновское движение осцилляторов в разреженной среде:
характерное время между столкновениями больше, чем 1.5 периода
среда обладает вязкостью, вызывающей затухание колебаний
среда наполнена случайными стенками, столкновения с которыми могут быть упругими, неупругими и активными (сохранение энергии, потеря энергии и передача энергии от стенки)
собственная частота колебаний осилляторов меняется в разы
выбают случаи вырожденнных осцилляторов
еще проще и точнее:
броуновское движение шарика в среде случайных (медленно) движущихся стенок разной длины

пояснения к разной скорости течения процесса:
река течет по извилистому руслу, совершая колебания разной амплитуды
и течет она с разной скоростью в разных местах
если ехать на лодке и измерять пройденный за интервал времени путь,
то чтобы правильно восстановить тректорию (русло), надо сделать преобразование измерений в соответствии с разной скоростью

в случае биржевых цен измерителем скорости процесса (времени) может быть либо шум (средний размах цен за интервал), либо плотность информации на один интервал времени, точнее минимальное количество интервалов, возникающее при описании полутора периодов колебания (2 минимум и 2 максимум) ; почему 1.5 интервалов?  для определения периода нужно больше периода из-за наличия диапазона безразличного равновесия, вызывающего образование канала конечной величины; а для определения конфигурации канала — нужны как минимум 4 экстремума

Автор: sganalysis | Опубликовано в По ходу дела | Отмечено, , | Комментарии к записи Рынок как физическая система. Анализ и алгоритмы его применения отключены

Асимметрия Терпения

7 февраля, 2012 – 16:40

почему убытки высиживаются проще и в среднем получаются больше, чем прибыль?
почему вытерпеть убытки проще, чем вытерпеть прибыль?

а вот почему:
представьте пилообразную кривую вверх и мы вошли вверх
при каждом движении вниз мы будем испытывать отрицательные эмоции
и думать, что рост на этом и закончится,
и в конце концом не выдержим и выйдем
т.е. не вытерпим прибыль

теперь тоже самое, но пила вниз
при каждом движении вверх мы будем испытывать положительные эмоции,
и можем терпеть проходы вниз, ибо мы знаем:
следующее движение даст положительные эмоции,
т.о. вытерпим убытки сколько угодно

получаеся несимметрия реакции, что создает неравные шансы для рынка и работника

как же уровнять шансы?
выровнять свою реакцию: либо реагировать в обоих случаях,
либо не реагировать
но по крайней мере одинаково!

Автор: sganalysis | Опубликовано в Новый подход к обработке и анализу биржевой информации | Отмечено, , | Комментарии к записи Асимметрия Терпения отключены

Специальные Случайности Рынка

7 февраля, 2012 – 16:38

При первом, втором и третьем взгляде кажется, что на рынке все случайно.
Однако рынок позволяет очень эффективно зарабатывать некоторой части участников.
Это наводит на мысль о том, что многие случайности на рынке приготовлены специальным образом.

В основном предположение о случайности изменения цены основывается на справедливом утверждении, что невозможно предсказать будущую динамику. Но это не обязательно означает, что изменение случайно. Это также может означать, что следующее изменение старательно скрывается.

Например, при выходе сильной новости цена сначала начинает судорожно болтаться в каком-то широком диапазоне, а потом успокаивается и довольно долго «идет» в одну сторону.

Дискретная фаза квази-периодического процесса.

(будет продолжено, а закончено — в статье)

Автор: sganalysis | Опубликовано в Новый подход к обработке и анализу биржевой информации | Отмечено, , , | Комментарии к записи Специальные Случайности Рынка отключены

Хищное животное «рынок»

7 февраля, 2012 – 16:35

— руководство приручения для хронического неудачника (это довольно старый текст, так что терминология еще «та»)

«если Вы совершили 10 неудачных трейдов подряд — значит это кому-то выгодно, значит это не случайно»

сначала я хотел написать, как выигрывать ленивому недисциплинированному неудачнику однако потом понял, что ленивый и недисциплинированный — недостоин собственно выигрывать; поэтому дальнейшее — это для в меру трудолюбивых и дисциплинированных неудачников; особенно большое количество труда и не понадобиться, избыток дисциплины — тоже
проверка себя на неудачника:
1. каждое колебание, в которое входишь — будет корявым, коротким и неустойчивым
2. каждое колебание, против которого войдешь — будет сильным, длинным и устойчивым, вплоть до аномалии вида «раз в жизни»
3. каждое колебание, из которого выйдешь «по ходу» — будет потом таким же, как и колебание «против»
4. все хорошие точки были «вчера», т.е. к оптимальному времени операций всегда опаздываешь
5. часто бывают ситуации вида: «только меня и ждали» (динамика меняется сразу после совершения операции и попадание в локальный экстремум с точностью вплоть до секунд и долей процента)

если это все относится к Вам, если Вы чувствуете иногда, что рынок играет против Вас лично — значит все это написано именно для Вас и оно Вам обязательно поможет
стоит «только» захотеть

из критериев неудачи много чего следует

следствия:
1. что ни делай — на длинном тренде не усидеть, т.е. прибыль «вытерпеть» нельзя
2. убытки можно терпеть сколько угодно и чем дольше терпишь, тем больше шансов закрыться в мин/мах
3. чем длиннее тренд, тем больше тянет встать против него
4. шансов попасть в длинный тренд в его направлении практически нет
5. признаки отупения: нереагирование на самые очевидные сигналы; при этом шоры с глаз обычно спадают сразу при закрытии позиции
6. большинство хороших точек входа пропускаются и это нормально; ненормальным является слишком частое попадание в хорошие позиции и избыточный рост прибыли — это явный признак подыгрывания рынком, значит пора делать передых.
7. когда ты в рынке — ты уже жертва и тебя поимеют; вопрос только в том, когда, насколько и в чем это будет выражаться; м.б. тебе дадут поесть для того, чтобы скормить еще более крупной жертве;
8. рынок усиливает неправильное действие и смягчает правильное; т.е. проиграть при неправильной игре можно больше, чем выиграть при правильной.

причины:
1. рынок, как система игры всех против всех легко самоорганизуется так, чтобы выиграть у тех, кто играет неправильно, т.е. против силы
2. как самоорганизовавшаяся система рынок имеет «интеллект» и хитрость:
он заманивает сразиться с ним в каратэ, показывая, как легко при этом выиграть на малых деньгах, а потом легко же обыгрывает, когда дело дойдет до серьезных денег.
3. поддерживаемая рынком и легко воспринимаемая лохами иллюзия: «с рынка можно взять сколько угодно», а на самом деле с рынка можно взять ровно столько, сколько он позволяет, и ни центом больше
4. «научная формулировка»: для того, чтобы выиграть — надо попасть в фазу с процессом колебаний; это можно; но потом рынок постарается «сбить» фазу и, как бык, скинуть оседлавшего его седока
5. анализ неудачника характерен тем, что вывод зависит либо от направления открытой позиции, либо содержит большой расчет на удачу (которой собственно и нет)

в этом плане рынок устроет также, как все раздеваловки в мире: и картежники в поезде, и наперсточники, и серьезные шулера;
и у всех есть одно важное правило: сначала дать выиграть; немного, чтобы зацепить;
дальнейшая система будет построена на эксплуатации именно этого свойства любой раздеваловки;

как выиграть при таких входных условиях?
1. понять, что вызывает все это
2. научиться другой игре
3. применять наученное

ответы:
1. вызывает все это желание сразиться с рынком в боевом карате
2. учиться игре по принципу ай-ки-до: использовать энергию движения противника в своих целях,
не вступая с ним в контактный бой и особенно в соревнование на удержание ударов
3. изменить постановку задачи: вместо доказательства кому-то чего-то просто стараться прирастить счет
(подмена целей — обычное дело для трейдеров и залог психологических проблем)
и все будет ОК
и очень быстро
теорема о существовании оптимального фильтра
основные моменты техники:
1. находится в рынке как можно меньше времени (для уменьшения вероятности попасть в аномалию и уменьшения привыкания к позиции, возникновения отупения)
2. при открытии и удержании позиции четко отделять «в надежде на» от «в расчете на»; надежда в трейдинге должа умереть первой, еще до открытия позиции;
3. заставлять рынок работать на себя даже в мелочах:
все входы и выходы только по ловушкам (лимит-приказы по цене, лучше рыночной)
приказы на выход ставить сразу после открытия позиции и не жадничать: чем ближе приказ, тем больше вероятность его исполнения
4. если ловушка не срабатывает — то закрывать сразу же, переставив ловушку в зону 99% вероятности исполнения
5. держать открытыми ровно столько позиций, за сколькими можно одновременно уследить: если это 1, ну значит 1; на сказки про важность диверсификации можно пока не обращать внимания; (отдельно о рисках см. в приложении 1)

образы:
рынок играет в игру «любишь — не любишь», а трейдер в игру «веришь — не веришь»;
причем, работают все человеческие правила:
— от любви до ненависти — один шаг;
— кого больше любят, того больше будут недавидеть;
— любимому прощается все, ненавистному — ничего;

ралли — это стадо, несущееся, не глядя вперед; чтобы его остановить, надо поставить большую стенку; сшибая маленькие стенки, стадо только заводится и ускоряется; пробив большую стенку и надорвавшись уже, стадо будет еще нестись по инерции — это самые последние догоняют первых; после рассасывания возникшей каши-малы стадо наконец-таки понимает, что надо нестись в другую сторону или, успокоившись, разбредается;

в джунглях часто выживают те, кто не двигается; движение привлекает внимание жищников; т.е. чтобы выжить, надо либо очень быстро и правильно бегать, либо уметь затаиваться;

тебя повели — ты и повелся 🙂
коготок увяз — всей птичке пропасть
счетчик лохов; индикатор «лохов»; критерий лохости;
желаемое за действительное — колебание на ВЧ воспринимается, как начало колебания на НЧ, что в корне неправильно
too good to be true

игры рынка:
ловля бычков и медвежат на живца: обманки на резком движении;
правило последнего лоха — рынок ждет операции по маркету в самой дурацкой точке и после этого со свистом разворачивается;

представьте, что рынок устроен так:
его дальнейшее движение в большинстве случаев зависит от занимаемой Вами позиции, т.е. рынок старается играть против Вас лично; не все время, но старается, т.е. когда ему не мешают; если это допустить, то получается следующее:
играть с рынком можно только в том случае, если есть мешающая ему (т.е. помогающая Вам) сила, и ТОЛЬКО заодно с ней.

 

Автор: sganalysis | Опубликовано в По ходу дела | Отмечено, , , | Комментарии к записи Хищное животное «рынок» отключены

Зачем упрощать или заменять Технический Анализ?

7 февраля, 2012 – 16:29

лично я испытал огромное облегчение после того, как смог свести весь известный и невероятно разнообразный Технический Анализ к простым и понятным колеблющимся каналам. Это даже трудно представить непосвященному человеку, как можно ориентироваться в море бесконечных методов и приемов, преодолевая стереотип: нужно только подобрать правильный метод анализа для каждого конкретного случая. А потом выясняется, что настраивая эти бесконечные индикаторы и параметры можно действительно подогнать систему под любую историю, но для будущего это ничего не значит. И чем больше доходность системы в прошлом, тем больше может быть урон от ее применения в настоящем. В результате можно многие годы идти по неправильному пути, так никуда и не придя.

Этого собственно и хочется дать возможность избежать последователям предлагаемого метода.

Автор: sganalysis | Опубликовано в Новый подход к обработке и анализу биржевой информации | Отмечено, , , | Комментарии к записи Зачем упрощать или заменять Технический Анализ? отключены

Теория и Анализ в нескольких предложениях на понятном языке

30 января, 2012 – 17:25

Изменение цены во времени можно представить, как поток, имеющий направление и ширину. Измерение направления даст нам скорость, а ширина — степень неопределенности. При правильном выборе такого представления можно как бы фокусироваться на процесс так, что станет ясно видно, куда течет поток и что с ним происходит в данный момент: бурлит или плавно течет. В таком случае управление получается аналогичным действиям опытного байдарочника: под каждый вид потока подбирается свой вариант техники прохождения, а в некоторых случаях лучше обнести пороги по берегу.

Теория обосновывает такой подход, а Анализ объясняет, как правильно сфокусироваться на процесс, как правильно измерить его параметры и как лучше систематизировать полученный опыт.

Мне удалось придумать, а нам вместе с Александром Емельяновым реализовать в программе построение каналов, алгоритм выбора правильных настроек и все необходимое для анализа потоков.

Автор: sganalysis | Опубликовано в Новый подход к обработке и анализу биржевой информации | Комментарии к записи Теория и Анализ в нескольких предложениях на понятном языке отключены