Аддитивность процессов и их каналов — третья Теорема SG

В общем виде: кусочно-линейное преобразование набора связанных процессов является связанным процессом.

На практике «кусочно-линейное преобразование набора» — это управление портфелем инструментов, при котором каждый из компонентов может быть сложен в портфель с положительным, отрицательным или нулевым весом.

Следовательно результат работы управляющей системы по портфелю инструментов (equity) будет хорошо описываться каналом.

Два примера, где приведены каналы инструментов (в светлых окнах) и результат управления (equity), также описываемая каналом (на верхнем примере — два канала разной ширины, на нижнем  — один). Стрелками показаны моменты включения и выключения каждого инструмента из портфеля.

Каналы, построенные для equity настолько таких же свойств, что и каналы для инструментов, что к ним можно применять весь подход Теории Потока.

Вообще-то правильнее наверное будет говорить об аддитивности процессов: кусочно-линейное преобразование связанных процессов является связанным процессом, а отсуда уже следует и то, что каналы будут хорошо описывать результат.

Вот и картинка про это: минутные бары для нескольких процессов и их кусочно-линейного преобразования (equity) и свертка в канал для equity.

Черные на белом — это валютные пары, зеленая на черном — это линейное преобразование, коричневый канал на болотном — это свертка в канал.

Реклама
%d такие блоггеры, как: