SG-Анализ (SG-Analysis / PF-Analysis)

— руководство приручения для хронического неудачника (это довольно старый текст, так что терминология еще «та»)

«если Вы совершили 10 неудачных трейдов подряд — значит это кому-то выгодно, значит это не случайно»

сначала я хотел написать, как выигрывать ленивому недисциплинированному неудачнику однако потом понял, что ленивый и недисциплинированный — недостоин собственно выигрывать; поэтому дальнейшее — это для в меру трудолюбивых и дисциплинированных неудачников; особенно большое количество труда и не понадобиться, избыток дисциплины — тоже
проверка себя на неудачника:
1. каждое колебание, в которое входишь — будет корявым, коротким и неустойчивым
2. каждое колебание, против которого войдешь — будет сильным, длинным и устойчивым, вплоть до аномалии вида «раз в жизни»
3. каждое колебание, из которого выйдешь «по ходу» — будет потом таким же, как и колебание «против»
4. все хорошие точки были «вчера», т.е. к оптимальному времени операций всегда опаздываешь
5. часто бывают ситуации вида: «только меня и ждали» (динамика меняется сразу после совершения операции и попадание в локальный экстремум с точностью вплоть до секунд и долей процента)

если это все относится к Вам, если Вы чувствуете иногда, что рынок играет против Вас лично — значит все это написано именно для Вас и оно Вам обязательно поможет
стоит «только» захотеть

из критериев неудачи много чего следует

следствия:
1. что ни делай — на длинном тренде не усидеть, т.е. прибыль «вытерпеть» нельзя
2. убытки можно терпеть сколько угодно и чем дольше терпишь, тем больше шансов закрыться в мин/мах
3. чем длиннее тренд, тем больше тянет встать против него
4. шансов попасть в длинный тренд в его направлении практически нет
5. признаки отупения: нереагирование на самые очевидные сигналы; при этом шоры с глаз обычно спадают сразу при закрытии позиции
6. большинство хороших точек входа пропускаются и это нормально; ненормальным является слишком частое попадание в хорошие позиции и избыточный рост прибыли — это явный признак подыгрывания рынком, значит пора делать передых.
7. когда ты в рынке — ты уже жертва и тебя поимеют; вопрос только в том, когда, насколько и в чем это будет выражаться; м.б. тебе дадут поесть для того, чтобы скормить еще более крупной жертве;
8. рынок усиливает неправильное действие и смягчает правильное; т.е. проиграть при неправильной игре можно больше, чем выиграть при правильной.

причины:
1. рынок, как система игры всех против всех легко самоорганизуется так, чтобы выиграть у тех, кто играет неправильно, т.е. против силы
2. как самоорганизовавшаяся система рынок имеет «интеллект» и хитрость:
он заманивает сразиться с ним в каратэ, показывая, как легко при этом выиграть на малых деньгах, а потом легко же обыгрывает, когда дело дойдет до серьезных денег.
3. поддерживаемая рынком и легко воспринимаемая лохами иллюзия: «с рынка можно взять сколько угодно», а на самом деле с рынка можно взять ровно столько, сколько он позволяет, и ни центом больше
4. «научная формулировка»: для того, чтобы выиграть — надо попасть в фазу с процессом колебаний; это можно; но потом рынок постарается «сбить» фазу и, как бык, скинуть оседлавшего его седока
5. анализ неудачника характерен тем, что вывод зависит либо от направления открытой позиции, либо содержит большой расчет на удачу (которой собственно и нет)

в этом плане рынок устроет также, как все раздеваловки в мире: и картежники в поезде, и наперсточники, и серьезные шулера;
и у всех есть одно важное правило: сначала дать выиграть; немного, чтобы зацепить;
дальнейшая система будет построена на эксплуатации именно этого свойства любой раздеваловки;

как выиграть при таких входных условиях?
1. понять, что вызывает все это
2. научиться другой игре
3. применять наученное

ответы:
1. вызывает все это желание сразиться с рынком в боевом карате
2. учиться игре по принципу ай-ки-до: использовать энергию движения противника в своих целях,
не вступая с ним в контактный бой и особенно в соревнование на удержание ударов
3. изменить постановку задачи: вместо доказательства кому-то чего-то просто стараться прирастить счет
(подмена целей — обычное дело для трейдеров и залог психологических проблем)
и все будет ОК
и очень быстро
теорема о существовании оптимального фильтра
основные моменты техники:
1. находится в рынке как можно меньше времени (для уменьшения вероятности попасть в аномалию и уменьшения привыкания к позиции, возникновения отупения)
2. при открытии и удержании позиции четко отделять «в надежде на» от «в расчете на»; надежда в трейдинге должа умереть первой, еще до открытия позиции;
3. заставлять рынок работать на себя даже в мелочах:
все входы и выходы только по ловушкам (лимит-приказы по цене, лучше рыночной)
приказы на выход ставить сразу после открытия позиции и не жадничать: чем ближе приказ, тем больше вероятность его исполнения
4. если ловушка не срабатывает — то закрывать сразу же, переставив ловушку в зону 99% вероятности исполнения
5. держать открытыми ровно столько позиций, за сколькими можно одновременно уследить: если это 1, ну значит 1; на сказки про важность диверсификации можно пока не обращать внимания; (отдельно о рисках см. в приложении 1)

образы:
рынок играет в игру «любишь — не любишь», а трейдер в игру «веришь — не веришь»;
причем, работают все человеческие правила:
— от любви до ненависти — один шаг;
— кого больше любят, того больше будут недавидеть;
— любимому прощается все, ненавистному — ничего;

ралли — это стадо, несущееся, не глядя вперед; чтобы его остановить, надо поставить большую стенку; сшибая маленькие стенки, стадо только заводится и ускоряется; пробив большую стенку и надорвавшись уже, стадо будет еще нестись по инерции — это самые последние догоняют первых; после рассасывания возникшей каши-малы стадо наконец-таки понимает, что надо нестись в другую сторону или, успокоившись, разбредается;

в джунглях часто выживают те, кто не двигается; движение привлекает внимание жищников; т.е. чтобы выжить, надо либо очень быстро и правильно бегать, либо уметь затаиваться;

тебя повели — ты и повелся 🙂
коготок увяз — всей птичке пропасть
счетчик лохов; индикатор «лохов»; критерий лохости;
желаемое за действительное — колебание на ВЧ воспринимается, как начало колебания на НЧ, что в корне неправильно
too good to be true

игры рынка:
ловля бычков и медвежат на живца: обманки на резком движении;
правило последнего лоха — рынок ждет операции по маркету в самой дурацкой точке и после этого со свистом разворачивается;

представьте, что рынок устроен так:
его дальнейшее движение в большинстве случаев зависит от занимаемой Вами позиции, т.е. рынок старается играть против Вас лично; не все время, но старается, т.е. когда ему не мешают; если это допустить, то получается следующее:
играть с рынком можно только в том случае, если есть мешающая ему (т.е. помогающая Вам) сила, и ТОЛЬКО заодно с ней.