Архив рубрики: примеры применения Теории Потока

примеры практического применения из текущей жизни рынка или из жизни вообще, приведенные для пущей наглядности и понятности, ибо я прекрасно понимаю, как тяжело расставаться с такими привычными и удобными стереотипами

April 20, 2012

S&P — Up with Dw potential, EURUSD — Dw with UP potential, AAPL — Dw, SBUX — Dw?, AIG — Up?

 

 

 

 

 

what’s new in the Zoo

for 2 days it must not be too many news just few

AAPL — it’s not «u-turn down» yet — it is a first stage of the destabilization on the way Up

 

AIG — all scales large then 2 are stable

 

SBUX — Amplitude increase at scale 2 is very important. The future scenario depends on how this destabilization will be absorbed by the main flow at scale 4.

 

GAZP — destabilization at scale 1 probably cause the u-turn Up at bigger scales.

 

GOLD — not strong but presented signs of possible u-turn Up here has not been realized. Waiting.

 

OIL — if flow at scale 2 will u-turn Up we can see clear destabilization and possible u-turn Dw at scale 4.

 

RURUSD — probably the time of the prediction is over: the process is starting to fill out the main channel at scale 4. Perspective at scale 4 is more for  continuing Dw with Amplitude decrease. Will see.

EURUSD — actually nothing new: the main flow is still Dw.

 

S&P-500 — as I’ve assumed 2 days ago: «easy prey» was taken and now we have more difficult «target» for «bulls» — to stabilize of destabilized flow Up at scale 2 and to continue the process at scale 3 without significant pullback. Configurations art all scale are very clear that usually means that market is under strong pressure and allow for outside observers to understand what is happening.

 

end of the week charts

S&P500 — scale 3 and 4 are still UP

Easy prey for the «bulls», locally: to turn scale 1 up and pull out all the train up: very attractive and seems to be an easy victory and «they» most probably will do it. But it’s not the final barier to the next level: Amplitude Increase at scale 2 — it is the next «point» which must be overcome.

 

GOLD — no changes

Starbucks is the Best 🙂

AIG is the same as S&P500

AAPL — is ready to some pullback?

OIL — no changes

Continuation of the scenario

Ready to turn Up at scale 2?

EURUSD — no changes

few new charts for April 12, 04 am EST

 

 

 

 

all new charts at April 10, 04 am

USDRUR — continue the flow UP; now we can have almost full picture of turn up at scale 4

GAZP

AAPL — no changes, stable

AIG — near turn dw

OIL — no changes

SBUX — light destabilization at scale 1

SP500 — scale 1 & 2 — breakout down

GOLD — almost no changes; probably «not yet»

EURUSD — no changes yet

газ, золото, нефть и все-все

это ГазПром; конечно, самое интересное, что происходит на самом большом масштабе — на 4м; пока очевидно, что вниз, но на 3м видно, что намечается разворот 4го, т.е. разворот 3го уже произошел и пока не видно помех к развороту 4го вверх, а то приведет к уменьшению амплитуды колебаний, т.е. может вызвать хороший и устойчивый поток вверх

это нефть; рост на 4м масштабе сам по себе устойчив, хотя и есть слабые признаки дестабилизации потока вверх на масштабе 2 (увеличение амплитуды = ув.А), но они пока не вызывают сильных опасений; но вот конфигурация на масштабе 4 является тоже ув.А с большим качеством, что не является признаком устойчивого процесса, для которого поток должен стабилизироваться, что представить довольно сложно; ну посмотрим; пока «диагноз» — устойчивый рост;

это золото; на 3м масштабе релаксация (успокоение колебаний) после бурного роста прошлых лет; о выходе из этого состояния мы узнаем по пробою конфигурации, т.е. поток должен выйти за существующие границы, определенные красными касательными линиями; ждем

за всех-всех у нас будет S&P500; тут конфигураций поболе: на 4м масштабе рост с ув.А, причем скорость уже аномальная, пробой «по ходу», сужение канала — все говорит о том, что рынок инвесторов «маленечко спятил»; как именно проиходит у него эта болезнь видно на более мелких масшбатах и оказывается, что здесь все довольно устойчиво; признаком выхода из устойчивости будет пробой текущей конфигурации на масштабе, не меньше 2го; а дальше — будет видно 🙂

в заключении подчеркну, что все масштабы для каждого инструмента специально отобраны, чтобы показывать суть процессов; ну и построены, конечно же в соответствии с SG-анализом по Теории Потока Цены с использованием программ, разработанных Сергеем Гладышевым и Александром Емельяновым

$/рубль — развитие сценария

приведу новый снимок (подчищаю по мере привыкания)

на масштабе 1 увеличение амплитуды «должно бы» перейти в «журавля» и вывести масштаб 3 на разворот: это довольно вероятный сценарий невозмущенного развития колебаний, вписываемых в разворот большего масштаба

как раз проявляется картина «перетекания» процессов между масштабами, выделение которой и есть основная прикладная задача SG-анализа

уточняю: обсуждаемый прогноз сделан на масщтабе 3

к прогнозу рубль/$

поясню, что такое прогноз в ТПЦ, как его делать и как к нему относится

1. прогноз в ТПЦ — это не один из возможных сценариев (наиболее вероятный, как обычно принято подавать), а просто — текущий; т.е. являющийся продолжением уже происходящего процесса в предположении, что возмущений не будет;

2. делается он на основе выделения главного масштаба анализа, построения простой графической модели и определения ее дальнейшего развития;

3. относится надо, как к сценарию невозмущенного развития процесса, что дает нам возможность быстрее понять: есть возмущение, или процесс идет в памках предыдущей модели?

в этом плане приведенный график был не совсем точным: он и построен был не в том масштабе, и процесс разворота вверх еще не начался (а предполагать, что он сейчас вот начнется не было оснований)

поэтому (не отменяя того прогноза), просто приведу его более подобающий вид; заодно будет видно: как делается многомасштабный анализ процесса и станет понятно, что собственно исполнение прогноза еще и не началось, а только намечается (т.е. проноз все еще является слегка преждевременным, хотя и довольно точным (как мы увидим, если никто не прибежит «с кувалдой» молотить по системе и вызывать возмущения)

сектор желтых линий, показанный на графике 2 и на графике 3 — это одно и тоже, просто в разных временных масштабах;  в дальнейшем будем ориентироваться на график 2 — он корректнее

одинаковые участки на разных графиках выделены прямоугольниками одного цвета — это как бы разная фокусировка на представление одного и того же процесса, обработанного фильтрами SG с разными параметрами (аналогичными разным группировкам по времени)

прогноз потока рубль/$

пока без комментариев; максимум вероятности дальнейшего потока лежит между желтыми линиями

про среднюю температуру по больнице

когда я пытался объяснить, в чем состоит предлагаемый подход к анализу временных рядов,  меня спрашивали: а почему бы тебе не анализировать (какое-то) среднее значение, ну и его среднеквадратичное отклонение? и я отвечал: а оно измеряет то, что мне нужно — существенно хуже: и высокочастотные колебания гасятся плохо, и среднеквадратичное отклонение — не отражает реальных границ.

пример про различие в анализе среднего значения и граничных величин;
предположим, что мы наблюдаем за температурой больных (поступающих или лежащих в городской больнице);
измеряя среднюю температуру, мы получили увеличение ее на 0.1 градуса при среднеквадратичном отклонении в 0.5 градуса; получается, что 0.1 — это незначительное отклонение в пределах “допустимого”; однако, оно может быть вызвано, например, тем, что в больницу поступило 10 больных с температурой 40; или что у 20 больных температура выросла с 38 до 40; в обоих случаях это может означать начало эпидемии; а вот изменение среднего на 0.1 без изменения крайних значений — само по себе ничего не означает;

или легко представить ситуацию, когда изменения среднего может и не быть, а вот крайние значения — “разошлись” в разные стороны; или может быть сильное смещение среднего и наиболее вероятного, но в границах диапазона, — тоже не означает наличие изменений в состоянии системы;

к чему этот пример? а к тому, что если определять не среднее значение, а границы (диапазон) и построить его изменение во времени (т.е. канал), то можно уловить начало каких-то процессов существенно раньше или даже просто — определить.