SG-Анализ (SG-Analysis / PF-Analysis)

стоит витязь на распутье и читает надписи на камне:

«налево пойдешь — пиздюлей получишь

прямо пойдешь — пиздюлей получишь

направо пойдешь — пиздюлей получишь»

чешет от себе репу, а тут сверху голос:

«выбирай быстрей, а то прям здесь получишь»

любопытно: похоже, что всю динамику цены можно определеить простым правилом: никто, кроме ММ не имеет право покупать в миниуме и продавать в максимуме (степено локальности которых — это отдельный вопрос и зависит от многого)

но удивительно, что этого правила достаточно, чтобы всегда обыгрывать всех пришлых

=============

следствия:

а вот покупать в максимуме и продавать в минимуме — это как раз можно и приветствуется (последний лох — важный участник многих баталий)

поэтому усиливая свою позицию против потока его можно тольок усилить, но не остановить

с определенной точки зрения можно свести разработку стратегии поведения на бирже, как выбор какого-то соотношения между доходом и риском; точнее: между потенциальным доходом и потенциальным риском; обычно разработчики стремятся увеличить это соотношение для своих стратегий; это можно сделать за счет увеличения числителя и уменьшения знаменателя;

есть две процедуры при работе на бирже, которые ограничивают потенциальный риск: постановка приказа на закрытие позиции, если убыток по ней превысил заданный уровень, — stop-loss и постановка приказа на закрытие позиции при достижении заданного положительного результата —  take profit; первый не дает получить плюс вообще, а второй не дает получить его слишком большим;

интересно, что можно воссоздать все колебания рыночных цен ТОЛЬКО из условия, чтобы ЛЮБОМУ непрофессиональному участнику были основания и возможность исполнить оба вида приказа; т.е. если цена пошла не туда — закрыться с минусом, а если пошла туда — то получить плюс не больше заданного, т.е. в среднем уменьшить плюс;

это обеспечивается тем, что цены совершают колебания ВСЕГДА находясь сразу в двух движениях: вверх и вниз; ведь по сути, никому из организаторов бирж не имеет никакого (!) смысла изменение цены, кроме как затем, чтобы дать возможность остальным открыть и закрыть позицию по двум вышеописанным видам приказов;

и ВСЯ индустрия, включая не только аналитиков и всех делающих новости, но даже теоретиков, разрабатывающих рыночные модели (критерий прост: все, кому платят пусть даже Нобелевскими премиями, автоматически работают на индустрию) выполняет одну простую функцию: привлечь участников потенциальными доходами и напугать реальными рисками; т.е. заставить совершать действия, ошибочные в самой постановке задачи: увеличить соотношение доход/риск

мда, длинно, ну ладно, про стереотипы коротко не получается, слишком все запущено

а при чем тут Теория Потока Цены? при том, что она позволяет осознанно сформировать стратегию, не максимизирующую доход/риск и являющуюся при этом устойчиво доходной

я про двух клоунов из Motley Fool

«ссуки продажные» — потому что старательно и очень шумно работают на индустрию, за что им хорошо платят

ну а умные, потому что действиельно все правильно понимают; например, в кризис 2008 года они кричали, что надо покупать, потому что это «life-time opportunity» и были совершенно правы

из последних перлов: «end of made-in-China era», конец пластиковых карт и энергетического пойла

советы они дают хорошие, но воспользоваться ими нельзя

можно попробовать раз-другой, а на третий  — отдашь им деньги в управление, чего собственно они, абсолютно не скрывая, добиваются

и станешь обычным заложником индустрии и обычных управляющих