Архив рубрики: Новый подход к обработке и анализу биржевой информации

рубрика про Теорию Потока Цены и SG-Анализ

действия на рынке

если ты что-то сделал — это скорее всего ошибка

если ты ничего не сделал — это тоже скорее всего ошибка

если ты сделал что-то правильное, то скоро станет ясно, что это была ошибка

ты не можешь обмануть рынок, ты можешь только обманываться

вот и выиграй в таких обстоятельствах 🙂

«цена идет в сторону страха» — теперь я знаю, почему

известный эффект: открыть позицию в правильную сторону — страшно, выдержать правильную позицию — страшно ужасно! (я раньше писал про то, что можно вытерпеть убытки, но нельзя вытерпеть прибыль)

поэтому, когда при анализе определяешь, куда страшно открыть позицию — это и есть лучшая оценка направления дальнейшего движения

а как цена (т.е. рынок) знает, куда страшно? ведь котировальной машине не страшно, она же даже не машина, а процесс, т.е. вообще недушевленное существо, хотя я его себе представляю именно как живое существо, поедающее приказы, которое все тянут в свою сторону, от чего оно болтает головой с открытой пастью и съедает все, до чего может дотянуться (или его могут дотянуть)

«поедает» — потому что от каждого исполненнного (съеденного) приказа этому существу становится лучше — чистые рефлексы

так вот, про направление «страха»: обычно люди, высталяя приказ (открывая позицию), ставят так называемый «стоп» — приказ, определяющий максимально допустимый размер убытков; естественно, что стопы ставятся с той стороны, с которой страшно, и естественно — «машина» знает про стопы

ну вот и все

если страшно в обе стороны (и стопы стоят с двух сторон), то можете быть уверенными: процесс пойдет в обе стороны: сначала в одну, а потом в другую

 

усиление запрета

запрет на покупку в минимуме и продажу в максимуме

так вот, запрещено даже подумать, что ты это сделал (не обязательно сделать), т.е. экстремум можно только тупо угадать в результате большого количества (затратных) ошибок

инверсия страха

откуда она возникает? почему страшно, если тебе дают, и не страшно, если у тебя отнимают?

видимо, это фундаментальное свойство системы, где меньшинство обыгрывает большинство

цена может болтаться и «никого не трогать», но сильные движения, сносящие большинство, всегда происходят так, чтобы встать в нужную сторону было страшно, а в ненужную — нет

тогда задача меньшинства выполнена

Теория Потока и особенно анализ аномалий, позволяют определить это правильное направление, но не удается избавиться от страха

так и надо с ним «жить»

это единственный вариант

 

еще одна Теория?

наверное нет, скорее все тоже следствие Теории Потока: в результате резких движений возникает «разряжение» в потоке и система стремится заполнить эту «пустоту»
причем, стремится сама — не обязательно наличие внешних управляющих сил, а внутренние силы она приведет в действие сама
т.е. для реализации идеи окон Овертона не требуется наличие разумных носителей и проводников идеи: они «родятся» по ходу дела

применительно к бирже: вместо старой версии «возвращения значения к среднему» (return to the mean), которая была уже скорректирована в рамках первой версии Теории Потока, возникает формулировка, созвучная «заполнению GAPs» — система стремится заполнить ценовой диапазон, пройденный слишком быстро, или даже вернуться назад, к состоянию до возмущения
это в обещм-то характеризует свойство упругости, эластичности системы

отделил мух от котлет

новый сайт
http://sganalysis.org/

как рынок борется с примененем Теории Потока Цены

рынок акций — т.н. ночными разрывами: скачками цены как бы «за ночь», когда цена открытия следующего торгового дня значительно (на 10-20 и более %%) отличается от цены закрытия и разрыв не заполняется впоследствии; получается «дырка» и скачек цены с нарушением условия связанности; (объяснение в индустрии: это как бы отработка новостей, пришедших, пока рынок был закрыт; на самом деле — способ снятия сверхприбыли, удержания всех в страхе и еще много полезных для рынка функций)

форекс, который формально имеет возможность скакнуть только 1 раз в неделю (вместо 5 на рынке акций) использует другой, не менее эффективный метод, который можно применять сколько угодно раз и когда угодно: это чудо природы — каналы «нулевой» толщины, вероятность случайного возникновения которых уверенно равна  абсолютному нулю 🙂 это на 200% продукт «машинной технологии» — применения компьютерных высокоскоростных и оооооочень умных программ (не помню, писал ли я где, что в разработаку этих программ за последние пару десятилетий были закачаны все умные мозги мира, клюнувшие на хорошую порцию презренного металла; поэтому это САМЫЕ умные программы мира)

так вот, эти «ниточки» способны «взять» за минуты-десятки минут дневную норму изменения цены и являются вопиющими аномалиями; если их игнорировать — не удержать риски, а чтобы не игнорировать  — надо иметь совершенную машину контроля в он-лайн, что для частника предельно сложно; поэтому некоторые брокеры предлагают удвоить ваш счет при внесении депозита: они твердо знают, что ничем не рискуют: обратно вы средства не выведите никогда 🙂 потому что нечего будет выводить; это бесплатный шоколад

Why trend is’t your friend?

According to my concept:
all «common sense» trader’s rules and laws is a fake

further more they may be used in invert form to create a good stable working system (all common words must be replaced)
as sample : trend is your enemy: why?

it’s simple because there is no working system that allows you to stay on trend and not lose more in case of trend absence

that’s all

P.S. «nobody is your friend» — this is a best concept for work in the market and to survive in any kind of jungle

о практике применения Теории

сначала, почему так сложно оказалось применять Теорию: потому что она слишком много объясняет (практически все изменение цен) и от этого полного понимания становится опять мутно; я давно уже понял, что слишком много знаний — вредно; но вот выбор оптимального «набора знаний» занимает много времени и сил; сейчас уже можно что-то подытожить

что оказалось самым важным при практическом применении (все работает только для ликвидных рынков, на неликвиде, типа большинства акций цена- полностью управляется ответственными за это участниками  на основе послеторгового анализа открытых остальными позиций (информация доступна «кому нужно»; «что охраняем — то и имеем»):

1. в невозмущенном состоянии цена заполняет канал, а после возмущений стремится вернуться в предыдущий канал;

2. локальная скорость является величиной ограниченной и имеет характерное значение

3. увеличение амплитуды расшатывает канал, но система стремится подавить эти возмущения и сохранить канал

4. внутренняя структура канала позволяет уменьшить запаздывание сигналов и отсеять часть «подозреницй на разворот»

очень ползной оказалась простая геометрия: измеряя параметры колебания можно найти оптимальный масштаб представления процесса, который будет и глазу красив

может, еще допишу

как и зачем возникает «Gap and Trap»

известная на рынке акций ситуация: утром с рахрывом (gap) вверх, а потом вниз (trap для тех, кто покупает на открытии)

пример 11 июня 2012: сильно вверх идти нельзя — возникнет дестабилизация системы, и на хорошую новость нельзя не отреагировать; вот и получился прыжок вверх прям на открытии рынка и потом вниз-вни-вниз, даже ниже открытия, выполняя тем самым обе установки одновременно;

ну а то, что при этом весь народ, прям и бытсро реагирующий на новости, оказался в мнусе — это побочный эффект; тем более, что в минусе окажутся только те, кто закрыл купленное с убтком, а имеющие достаточно терпения или не контролирующие ситуацию вообще, — те будут в плюсе;  только чуть позже

т.о. система ради сохранения стабильности потока и самовыживания идет на такие вот ухищрения; и уже сегодня рынок пошел вверх и «отыграл» половину вчерашнего падения

в результате картинка осталась гладкой, каналы не деформированы и потоки просматриваются по-прежнему четко

вот такая вот «вечная молодость», как поет Серега Чиж