так на фига ж козе баян?

в общем плане предлагаемый ответ полностью соответствует народной шутке, ибо нет больше смысла ни в какой шутке, чем в народной 🙂

Основной прием применения Теории Потока Цены для управления своим поведением на бирже основывается на том, что будущие процессы зарождаются внутри существующих и видны «немного заранее»; надо только правильно сфокусировать свое зрение (т.е. настроить цифровые фильтры) и все станет сразу хорошо видно; параллельно, получив наилучшую картину, можно оценить реальную (а не среднестатистическую) степень неопределенности (т.е. неточности измерений) параметров наблюдаемого процесса, например, величины скорости и знака направления.

От традиционной статистической обработки предлагаемый подход отличается тем, что вместо придания большего веса наиболее часто встречающимся значениям — наибольший (и единственный!) вес присваивается всего двум крайним значениям: миниуму и максимуму за интервал, а остальные — игнорируются.

В результате отклоняется исходное положение статисти: возможность получить более точное измерение путем увеличения количества измерений, а центральная предельная Теорема вообще выпадает из применения, ибо она не используется, т.е. в принципе может быть и не верна. А что взамен? Вместо этого, т.е. вместо описания процесса, как среднего значения с отклонениями, вводится представление процесса, как диапазона, изменяющегося во времени, т.е. канала. Тут уместно показать это различие графически.

Думаю, что это достаточно показательное сравнение подходов описания. Видно, что и среднее ничего не описывает и среднеквадратичное тоже. Другое дело — почти равномерный канал. и направление понятно, и степень неопределенности.

И конечно, я не выступаю против применения статистики вообще. Но когда речь идет об информационно пересыщенных временных рядах, тут можно найти и описание получше. Именно описание динамики. «В статике» статистика работает лучше.

И что мы получаем в результате? Комфортноее описание и удобный инструмент для измерения. Если это принять,, то тут-то  и начнется самое интересное: изменится ситсема оценок происходящего, динамика перестанет казаться такой уж случайной, станут видны процессы внутри процессов (подводные течения), которые и приводят к последующим изменениям.

Например:

увеличение амплитыды на масштабе 2 является признаком дестабилизации рсота на масштабе 3 и вероятнее всего приведет к развороту, что будет означать разворот на масштабе 4. Но разработка такого рода сценариев не является самоцелью, а возможность понять, какой именно сценарий развивается в настоящее время.  Т.е. «рост на масштабе 4, который начнет прекращаться, если произойдет разворот вниз с пробоем на масштабе 3.»

Как этим воспользоваться конкретно — это уже предмет техники применения, который будет рассмотрен далее.

%d такие блоггеры, как: