(почему все это тоже не работает — смотри заметку … про это)
Обоснование
1. Игроки приходят на рынок, чтобы выиграть. Это засталяет их быть максмальное «в рынке», даже если это требование не записано в инвестиционной декларации, как у mutual funds.
2. Управляющие основным капиталом стремятся перебалансировать портфели максимально редко: либо в случае серьезных изменений в спросе-предложении на рынке, либо эпохальных новостей.
3. Спекулянты стараются усилить колебания, чтобы выиграть «накоротке», инвестиры стремятся ослабить колебания, чтобы было спокойнее жить.
4. Новые деньги и часть спекулянтов – пристально смотрят и стремяться войти в рынок, усилив наметившуюся тенденцию или ослабив существующую.
Т.о. колебания – это результат «работы» спекулянтов, тренды – инвесторов.
С этой точки зрения изменение цены – это результат непрерывной борьбы и единства вышеупомянутых «противоположностей». Борьба дает
Концепция
Чтобы регулярно выигрывать надо стараться быть на стороне победителей в нужное время.
Для это:
1. не надо быть все время в рынке; надо искать и ждать; рынок даст возможность выиграть, но это не происходит часто; но если уж сигнал появился – то действовать надо быстро и четко;
2. не надо опережать рынок и угадывать победителя – это «угадайка» или игрна на предыдущем масштабе, что должно быть хехнически подготовлено;
3. надо искать ситуации, когда кто-то одержал крупную победу и теперь будет долго и сильно наслаждаться ею, т.е. получившееся движение будет большим. Самый лучший вариант – это когда выиграли обе «противоборствующие» стороны, а те, кто стоял в стороне теперь будут догонять и усиливать тенденцию, т.о. сложились усилия всех участников рынка.
Определения
Событие — это изменение конфирурации цены и индикаторов, приводящее или могущее привести к изменению вида картинки (сценария);
Агрессивная конфигурация – картинка с состоявшимся или предполагаемым увеличением амплитуды колебаний; неагрессивная конфигурация – картинка с неуменьшением или предполагаемым неувеличением амплитуды колебаний.
Тренд – квазимонотонное изменение цены (средней цены) от одной точки разворота до другой.
Анализ
Изменение цены разделяется на участки, составляющие базовых картинки 4-х видов: прямолинейного изменения (тренд, рост/падение), неагрессивная динамика (уменьшение амплитуды, сходящиеся ЛП и ЛС) и агрессивная динамика (увеличение амплитуды, расходящиеся ЛП и ЛС), разворот (изменение по параболе без значительных колебаний) . Если картинка не определяется или является суперпозицией нескольких базовых, то лучше на такую ситуации посмотреть со стороны.
Комментарии
1. часто возникают вопросы: можно ли «стоять и держать», не обращая внимания на колебания? и что делать, если опоздал к оптимальной точке? Ответы, как правило, разные, в разных ситуациях. Почему? как определить ситуацию и использовать правиьный ответ?
вот на эти вопросы и дает ответ АСА (Амплитудно-Сценарный Анализ)
постулат: цена в общем случае не прогнозируема; более того, в большинстве ситуаций не возможно понять, даже то, что же происходит сейчас;
однако иногда на рынок находят моменты «просветления», в которые можно не только понять, что происходит сейчас, но и с высокой достоверностью предположить 1-2 сценария дальнейшего развития событий и заранее определить оптимальную схему (программу) действий.
Прогноз цены складывается из прогноза средней цены (линейной или квадратичной экстраполяции)
и прогноза колебпания (волны).
Система построена на анализе развоторов и пробоев. Сильными сигналами считаются два:
пробой предыдущей неагрессивной конфигурации и выход в агрессивную конфигурацию.
Один из «фокусов» анализа заключается в том, что в некоторых ситуациях с определенного момента можно точно сказать, какой будет следующая конфигурация.
картинка бывает: какая уже есть, какая может быть;
выделим следующие конфигруации:
колебания с сильным разворотом (влияющим на форму колебаний)
колебания с несильным разворотом (невлияющим на форму колебаний)
Правила
1. открытие позиций только, если картинка понятна;
2. открытие позиций только после разворота — на 1-2, мах 3 баре, особенно, если картинка с большой или увеличивающейся амплитудой;
7. открывать позицию желательно при CCI < 100, закрывать, при CCI > 100;
3. можно играть на выбранном масштабе, если на предыдущем масштабе картинка уменьшения амплитуды или амплитуда незначительна; в противном случае надо уменьшать масштаб; если это технически невозможно — лучше закрыть позицию или оставить ее на еще большем масштабе;
4. игра как правило происходит в напралении тренда на большем масштабе;
5. в точках разворота иил пробоя, предполагающих увеличение амплитуды, позиция м.б. только в направлении разворота или не быть вообще;
6. точкой добавления капитала является точка усиления картинки: подтверждение существующей конфигурации или пробой предыдущей; добавлять капитал разрешается 1 раз в первой точке после начала тренда;
8. любая ошибка исправляется в момент обнаружения;
9. анализ производится по предполагаемому событию (проигрываются сценарии), решения принимаются по произошедшему; событие считается произошедшим, когда развернулась средняя цена по закрытию интервала;
SG-Анализ (SG-Analysis / PF-Analysis) 