1. Первое и основное, что надо понять:
для того, чтобы выигрывать на бирже не обязательно делать правильный прогноз;
вполне достаточно знать, что происходит сегодня или даже «вчера».
2. То, что происходит с ценой состоит из двух частей: изменение с утра до вечера (во время торгов) и то, что «происходит» ночью, т.е. с вечера до утра. Такое разделение «света и тени» позволяет правильнее взгянуть на процесс.
3. Чтобы увидеть, как все происходит в действительности надо подстраивать временное разрешение под процесс: то смотреть 1 раз в день, то 1 час в час, то раз в 10 минут, а то раз в неделю.
Сделать это без специальной техники нельзя. Если смотреть правильно, то стангет ясно, что в каждый момент времени цена совершает вполне регулярные движения (изменения разбиваются на последовательность процессов), которые легко анализировать и принимать на этой основе правильные решения.
4. Если все вышесказанное реализовать, то появятся особые точки, в которых происходит разворот динамики (процесса). После каждой из этих точек можно сделать прогноз дальнейшей динамики, который будет всегда верен по скорости и достаточно часто по амплитуде. Это в случае, если не будет возмущения процесса. Отклонения от невозмущенного прогноза дадут нам представление о возмущениях, причем сильно до того, как эти возмущения станут существенными. Это позволяет играть на опережение, что так важно на практике.
Все эти эффекты присутствуют всегда и везьде, но не всегда и не везьде они имеют привлекательную коммерческую ценность.
Т.о. мы приходим к тому, что мы не можем точно предсказать, когда цена развернется, но мы можем достаточно точно определить, что будет с ней происходить потом, и заранее решить, интересно ли нам это. Тесты показывают, что мы можем выбирать процессы, дающие в среднем прирост в 1% в день.
С технической точки зрения, удается определить ситуации, когда цена меняется достаточно гладко, чтобы быстро определить разворот, и после этого до следующего разворота можно прилично заработать. Это и есть суть прогноза: предсказывается форма и порядок величины пути, а не просто величина изменения цены.
Коммерческую систему на этом принципе с интересющей нас доходностью (1% в день)сделать для капитала в $100 млн скорее всего нельзя, а вот для капитала в $1 млн — можно.
Затраты на создание, учитывая уже существующие разработки — минимальны по сравнению с эффектом от управления за 1 год.
SG-Анализ (SG-Analysis / PF-Analysis) 