Рынок как физическая система. Анализ и алгоритмы его применения

за деньги можно сделать многое, а поскольку на бирже очень большие деньги, то сделать можно просто все; т.е. можно так повлиять на рынок, что возникнет любая, наперед заданная конфигурация динамики цены

предположение о модели поведения каждого участника рынка: сначала он будет открывать позицию, потом удерживать, а потом закрывать; время на операцию (открытие или закрытие позиции) зависит от размера (вкладываемого или вложенного) капитала; время на удержание зависит от динамики цены, т.е. от реакции рынка на действия участника;

соотвественно получается модель: участник рынка совершаетс действие и анализирует реакцию рынка, т.е. всех остальных участников; т.о. поведение представляется, как действие системы с обратной связью; соответственно и поведение рынка в целом описывается такой же моделью;

любое воздействие на рынок является импульсным, т.е. имеет конечное время действия и конечную функцию распределения амплитуды; вариантов формы 3: симметричная, с положительным и отрицательным эксцессом

реакция рынка на внешнее воздействие может быть нейтральной (угасание в вязкости и/или шуме), безразличной (скачок цены), подавляющей или усиливающей, что характеризуется знаком обратной связи

устойчивые состояния динамической системы, находящейся под воздествием внешних импульсных сил, инерции, обратной связи, трения (вязкости) и шума:
1. прямолинейное или слабо криволинейное движение
2. колебания с постоянной, увеличивающейся или уменьшающейся амплитудой
3. flat — случайные колебания в диапазоне

в каждом из состояний в выигрыше оказывается какая-то группа участников рынка:
1. инвесторы
2. краткосрочные спекулянты
3. котировщики

еще одна важная категирия участников — обслуживающий «персонал» биржи зарабатывает всегда (на комиссии и предоставлении информационных услуг), но больше зарабатывает при увеличении объемов операций

закон рынка, как системы:
рынок стремится занять какое-то из «стабильных» состояний; время нахождения в стабильном состонии теоретически неограничено, однако существуют участники, которые стремятся перевести рынок в другое состояние;

т.о. рынок — это динамическая система, переходящяя из одного состояния в другое;

время нахождения в состоянии и время перехода (фазовые переходы, скачки)

как выделить состояния, как определить воздействие и предположить следующее состояние?
как измерить параметры системы?
вывод: прогнозированию поддается не столько изменение цены, сколько состояние системы

эффективно использовать удается только некоторые фазы некоторых состояний
цена отражает всю известную информацию?
prices fully reflect all available information
и да, и нет
цена отражает все реакции участников рынка, которые может быть знают всю известную информацию и может быть отреагировали или находятся в процессе, или не будут реагировать вовсе
т.е. между информацией и ценой стоит прослойка участников, реакция которых независимо от их природы является импульсной: от дельта-импульса у мелкого или очень «импульсивного» инвестора до обобщенного вида трапеции у крупного или спокойного инвестора.

физическая модель динамики биржевых цен:
броуновское движение осцилляторов в разреженной среде:
характерное время между столкновениями больше, чем 1.5 периода
среда обладает вязкостью, вызывающей затухание колебаний
среда наполнена случайными стенками, столкновения с которыми могут быть упругими, неупругими и активными (сохранение энергии, потеря энергии и передача энергии от стенки)
собственная частота колебаний осилляторов меняется в разы
выбают случаи вырожденнных осцилляторов
еще проще и точнее:
броуновское движение шарика в среде случайных (медленно) движущихся стенок разной длины

пояснения к разной скорости течения процесса:
река течет по извилистому руслу, совершая колебания разной амплитуды
и течет она с разной скоростью в разных местах
если ехать на лодке и измерять пройденный за интервал времени путь,
то чтобы правильно восстановить тректорию (русло), надо сделать преобразование измерений в соответствии с разной скоростью

в случае биржевых цен измерителем скорости процесса (времени) может быть либо шум (средний размах цен за интервал), либо плотность информации на один интервал времени, точнее минимальное количество интервалов, возникающее при описании полутора периодов колебания (2 минимум и 2 максимум) ; почему 1.5 интервалов?  для определения периода нужно больше периода из-за наличия диапазона безразличного равновесия, вызывающего образование канала конечной величины; а для определения конфигурации канала — нужны как минимум 4 экстремума

%d такие блоггеры, как: